PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RHI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RHI с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Robert Half International Inc. (RHI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности RHI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Robert Half International Inc. (RHI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RHI и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RHI
Robert Half International Inc.		-6.84%-59.06%-17.40%22.14%-32.48%81.35%1.36%12.76%4.82%16.15%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, RHI показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции RHI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -3.66% против 14.06% соответственно.

RHI

1 день
-2.87%
1 месяц
4.01%
С начала года
-6.84%
6 месяцев
-23.89%
1 год
-50.72%
3 года*
-29.50%
5 лет*
-17.71%
10 лет*
-3.66%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Robert Half International Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RHI:
RHI с AOGIXRHI с ORLYRHI с NSPRHI с TMAAXRHI с MIAGXRHI с FYBTXRHI с NDMAX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

RHI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RHI
Ранг доходности на риск RHI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHI: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RHI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robert Half International Inc. (RHI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RHISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.01

0.96

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.85

1.49

-3.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.23

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

1.53

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.35

7.27

-8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RHI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RHI на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RHISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

0.96

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

0.70

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.79

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.56

-0.27

Корреляция

Корреляция между RHI и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHI и SPY

Дивидендная доходность RHI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RHI
Robert Half International Inc.		9.57%8.69%3.01%2.18%2.33%1.36%2.18%1.96%1.96%1.73%1.80%1.70%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок RHI и SPY

Максимальная просадка RHI за все время составила -79.39%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHI и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

RHISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.39%

-55.19%

-24.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.90%

-12.05%

-44.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.39%

-24.50%

-54.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.39%

-33.72%

-45.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.74%

-5.53%

-71.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.47%

-9.09%

-15.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.94%

2.54%

+35.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RHI и SPY

Robert Half International Inc. (RHI) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что RHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RHISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

5.35%

+6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.48%

9.50%

+29.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.32%

19.06%

+31.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.97%

17.06%

+16.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.99%

17.92%

+16.07%