Сравнение RHI с MIAGX
RHI (Robert Half International Inc.) is a stock, while MIAGX (MFS Aggressive Growth Allocation Fund) is Diversified Portfolio fund managed by MFS. Over the past 10 years, RHI returned 3.54%/yr vs 10.96%/yr for MIAGX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RHI и MIAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RHI показывает доходность 61.35%, что значительно выше, чем у MIAGX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции RHI уступали акциям MIAGX по среднегодовой доходности: 3.54% против 10.96% соответственно.
RHI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 29.57%
- 6 месяцев
- 54.63%
- С начала года
- 61.35%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- -16.83%
- 5 лет*
- -10.09%
- 10 лет*
- 3.54%
MIAGX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 5.65%
- С начала года
- 9.00%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам RHI и MIAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHI Robert Half International Inc. | 61.35% | -59.06% | -17.40% | 22.14% | -32.48% | 81.35% | 1.36% | 12.76% | 4.82% | 16.15% |
MIAGX MFS Aggressive Growth Allocation Fund | 9.00% | 15.20% | 12.11% | 16.29% | -16.94% | 19.16% | 15.81% | 29.98% | -6.72% | 23.23% |
Correlation
The correlation between RHI and MIAGX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between RHI and MIAGX has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RHI vs. MIAGX — Ранг доходности на риск
RHI
MIAGX
Сравнение RHI c MIAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robert Half International Inc. (RHI) и MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RHI | MIAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.77 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 7.32 | -7.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RHI и MIAGX
Максимальная просадка RHI за все время составила -79.39%, что больше максимальной просадки MIAGX в -55.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHI и MIAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RHI | MIAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.39% | -55.00% | -24.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.45% | -8.65% | -36.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.16% | -14.88% | -57.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.39% | -25.51% | -53.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.39% | -32.78% | -46.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.71% | -0.62% | -59.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.86% | -6.78% | -18.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.07% | 2.08% | +26.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности RHI и MIAGX
Robert Half International Inc. (RHI) имеет более высокую волатильность в 22.66% по сравнению с MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что RHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RHI | MIAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.66% | 2.80% | +19.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.83% | 9.07% | +39.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.54% | 11.29% | +45.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.06% | 14.56% | +22.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.09% | 15.37% | +19.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RHI и MIAGX
Дивидендная доходность RHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности MIAGX в 7.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIAGX MFS Aggressive Growth Allocation Fund | 7.17% | 7.82% | 5.16% | 3.41% | 4.49% | 6.84% | 3.69% | 4.80% | 6.06% | 4.25% | 3.12% | 5.45% |
RHI Robert Half International Inc. | 5.65% | 8.69% | 3.01% | 2.18% | 2.33% | 1.36% | 2.18% | 1.96% | 1.96% | 1.73% | 1.80% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
RHI and MIAGX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RHI has higher volatility (22.66%) compared to MIAGX (2.80%). In terms of maximum drawdown, RHI dropped -79.39% vs MIAGX's -55.00%.
MIAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RHI и MIAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор