PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RHI с MIAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RHI с MIAGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RHI (Robert Half International Inc.) is a stock, while MIAGX (MFS Aggressive Growth Allocation Fund) is Diversified Portfolio fund managed by MFS. Over the past 10 years, RHI returned 0.34%/yr vs 11.03%/yr for MIAGX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RHI и MIAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Robert Half International Inc. (RHI) и MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RHI показывает доходность 21.98%, что значительно выше, чем у MIAGX с доходностью 7.55%. За последние 10 лет акции RHI уступали акциям MIAGX по среднегодовой доходности: 0.34% против 11.03% соответственно.

RHI

1 день
6.90%
1 месяц
20.39%
С начала года
21.98%
6 месяцев
23.57%
1 год
-22.90%
3 года*
-19.21%
5 лет*
-15.82%
10 лет*
0.34%

MIAGX

1 день
-0.65%
1 месяц
1.72%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.87%
1 год
16.49%
3 года*
14.86%
5 лет*
7.50%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RHI и MIAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RHI
Robert Half International Inc.		21.98%-59.06%-17.40%22.14%-32.48%81.35%1.36%12.76%4.82%16.15%
MIAGX
MFS Aggressive Growth Allocation Fund		7.55%15.20%12.11%16.29%-16.94%19.16%15.81%29.98%-6.72%23.23%

Correlation

The correlation between RHI and MIAGX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2002 г.

0.63

Over the past year, the correlation between RHI and MIAGX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Robert Half International Inc.

MFS Aggressive Growth Allocation Fund

Часто сравнивают с RHI:
RHI с AOGIXRHI с ORLYRHI с TMAAXRHI с NSPRHI с FYBTXRHI с NDMAXRHI с SPY
Часто сравнивают с MIAGX:
MIAGX с VOOMIAGX с ^GSPCMIAGX с QQQMIAGX с MIEIXMIAGX с FYMIXMIAGX с IOEZXMIAGX с AVEFX

Доходность на риск

RHI vs. MIAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RHI
Ранг доходности на риск RHI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MIAGX
Ранг доходности на риск MIAGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIAGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIAGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIAGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIAGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIAGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RHI c MIAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robert Half International Inc. (RHI) и MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RHIMIAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
1.57

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
2.26

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.29

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.96

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

8.21

-8.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RHI vs. MIAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RHI на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа MIAGX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHI и MIAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RHIMIAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

1.57

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.52

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.72

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.52

-0.21

Просадки

Сравнение просадок RHI и MIAGX

Максимальная просадка RHI за все время составила -79.39%, что больше максимальной просадки MIAGX в -55.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHI и MIAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RHIMIAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.39%

-55.00%

-24.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.00%

-8.65%

-39.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.16%

-14.88%

-57.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.39%

-25.51%

-53.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.39%

-32.78%

-46.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.54%

-0.65%

-68.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.72%

-6.81%

-17.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.36%

2.06%

+29.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RHI и MIAGX

Robert Half International Inc. (RHI) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что RHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RHIMIAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.78%

2.87%

+11.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.01%

8.39%

+35.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.40%

10.75%

+41.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.63%

14.48%

+21.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.52%

15.46%

+19.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHI и MIAGX

Дивидендная доходность RHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности MIAGX в 7.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIAGX
MFS Aggressive Growth Allocation Fund		7.27%7.82%5.16%3.41%4.49%6.84%3.69%4.80%6.06%4.25%3.12%5.45%
RHI
Robert Half International Inc.		7.47%8.69%3.01%2.18%2.33%1.36%2.18%1.96%1.96%1.73%1.80%1.70%

Часто задаваемые вопросы

RHI and MIAGX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RHI has higher volatility (14.78%) compared to MIAGX (2.87%). In terms of maximum drawdown, RHI dropped -79.39% vs MIAGX's -55.00%.

MIAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RHI и MIAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор