Сравнение RGYY с PBP
RGYY (GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. RGYY is actively managed, while PBP is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. RGYY charges 1.07%/yr vs 0.29%/yr for PBP.
Доходность
Сравнение доходности RGYY и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGYY показывает доходность -28.19%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью 6.00%.
RGYY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -5.21%
- 6 месяцев
- -28.19%
- С начала года
- -28.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 6.00%
- С начала года
- 6.00%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 7.12%
Сравнение доходности по годам RGYY и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGYY GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF | -28.19% | -11.14% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 6.00% | 2.41% |
Correlation
The correlation between RGYY and PBP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGYY vs. PBP — Ранг доходности на риск
RGYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PBP
Сравнение RGYY c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF (RGYY) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGYY | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGYY и PBP
Максимальная просадка RGYY за все время составила -37.05%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGYY и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGYY | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.05% | -43.43% | +6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.89% | -0.07% | -36.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.56% | -6.67% | -17.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGYY и PBP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGYY | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.14% | 7.19% | +23.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.14% | 11.88% | +19.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.14% | 13.65% | +17.49% |
Сравнение комиссий RGYY и PBP
RGYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGYY и PBP
Дивидендная доходность RGYY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.91%, что больше доходности PBP в 11.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.19% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
RGYY GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF | 133.91% | 15.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGYY and PBP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.07% for RGYY.
RGYY has the higher dividend yield at 133.91%, compared with 11.19% for PBP.
They also come from different issuers: GraniteShares and Invesco. Their fees differ too: 1.07% for RGYY and 0.29% for PBP.
Подберите оптимальное распределение для RGYY и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор