Сравнение RGYY с IVVW
RGYY (GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. RGYY is actively managed, while IVVW is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. RGYY charges 1.07%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности RGYY и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGYY показывает доходность -28.19%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 5.70%.
RGYY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -5.21%
- 6 месяцев
- -28.19%
- С начала года
- -28.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 5.70%
- С начала года
- 5.70%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGYY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGYY GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF | -28.19% | -11.14% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 5.70% | 2.96% |
Correlation
The correlation between RGYY and IVVW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGYY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
RGYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVVW
Сравнение RGYY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF (RGYY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGYY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGYY и IVVW
Максимальная просадка RGYY за все время составила -37.05%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGYY и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGYY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.05% | -16.79% | -20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.89% | -0.02% | -36.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.56% | -1.72% | -22.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGYY и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGYY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.14% | 8.09% | +23.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.14% | 12.64% | +18.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.14% | 12.64% | +18.50% |
Сравнение комиссий RGYY и IVVW
RGYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGYY и IVVW
Дивидендная доходность RGYY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.91%, что больше доходности IVVW в 19.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.26% | 18.55% | 13.72% |
RGYY GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF | 133.91% | 15.50% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGYY and IVVW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.07% for RGYY.
RGYY has the higher dividend yield at 133.91%, compared with 19.26% for IVVW.
They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.07% for RGYY and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для RGYY и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор