Сравнение RGYY с FYEE
RGYY (GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. RGYY charges 1.07%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности RGYY и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGYY показывает доходность -28.19%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 6.19%.
RGYY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -5.21%
- 6 месяцев
- -28.19%
- С начала года
- -28.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.08%
- 6 месяцев
- 6.19%
- С начала года
- 6.19%
- 1 год
- 19.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGYY и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGYY GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF | -28.19% | -11.14% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 6.19% | 3.36% |
Correlation
The correlation between RGYY and FYEE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGYY vs. FYEE — Ранг доходности на риск
RGYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FYEE
Сравнение RGYY c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF (RGYY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGYY | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGYY и FYEE
Максимальная просадка RGYY за все время составила -37.05%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGYY и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGYY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.05% | -18.79% | -18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.89% | -1.08% | -35.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.56% | -2.23% | -22.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGYY и FYEE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGYY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.14% | 10.28% | +20.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.14% | 13.86% | +17.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.14% | 13.86% | +17.28% |
Сравнение комиссий RGYY и FYEE
RGYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGYY и FYEE
Дивидендная доходность RGYY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.91%, что больше доходности FYEE в 8.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.56% | 7.08% | 5.45% |
RGYY GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF | 133.91% | 15.50% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGYY and FYEE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.07% for RGYY.
RGYY has the higher dividend yield at 133.91%, compared with 8.56% for FYEE.
They also come from different issuers: GraniteShares and Fidelity. Their fees differ too: 1.07% for RGYY and 0.28% for FYEE.
Подберите оптимальное распределение для RGYY и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор