Сравнение RGTZ с MSDD
RGTZ (Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF) and MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RGTZ charges 1.29%/yr vs 1.50%/yr for MSDD.
Доходность
Сравнение доходности RGTZ и MSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTZ показывает доходность -85.18%, что значительно ниже, чем у MSDD с доходностью -48.72%.
RGTZ
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 16.13%
- С начала года
- -85.18%
- 6 месяцев
- -81.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSDD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 44.94%
- С начала года
- -48.72%
- 6 месяцев
- -45.00%
- 1 год
- 69.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTZ и MSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTZ Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF | -85.18% | 7.21% |
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | -48.72% | 252.36% |
Correlation
The correlation between RGTZ and MSDD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTZ vs. MSDD — Ранг доходности на риск
RGTZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSDD
Сравнение RGTZ c MSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF (RGTZ) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTZ | MSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTZ и MSDD
Максимальная просадка RGTZ за все время составила -92.92%, что больше максимальной просадки MSDD в -84.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTZ и MSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTZ | MSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.92% | -84.91% | -8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -84.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.04% | -68.63% | -22.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.54% | -31.26% | -13.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTZ и MSDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTZ | MSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 32.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 124.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.33% | 140.94% | +77.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 218.33% | 138.85% | +79.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 218.33% | 138.85% | +79.48% |
Сравнение комиссий RGTZ и MSDD
RGTZ берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии MSDD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTZ и MSDD
Ни RGTZ, ни MSDD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RGTZ and MSDD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RGTZ is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RGTZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.
RGTZ and MSDD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and GraniteShares. Their fees differ too: 1.29% for RGTZ and 1.50% for MSDD.
Подберите оптимальное распределение для RGTZ и MSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор