Сравнение RGTX с MULL
RGTX (Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RGTX returned -2.65% vs 5016.23% for MULL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. RGTX charges 1.29%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности RGTX и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTX показывает доходность -33.44%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 774.91%.
RGTX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 43.20%
- С начала года
- -33.44%
- 6 месяцев
- -67.05%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -15.62%
- 1 месяц
- 119.20%
- С начала года
- 774.91%
- 6 месяцев
- 1,229.17%
- 1 год
- 5,016.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTX и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | -33.44% | 153.12% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 774.91% | 574.94% |
Correlation
The correlation between RGTX and MULL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение распределения секторов RGTX и MULL
Секторы
RGTX
MULL
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
RGTX
MULL
Сырьевые материалы
RGTX
-
MULL
-
Коммуникационные услуги
RGTX
-
MULL
-
Потребительский циклический сектор
RGTX
-
MULL
-
Потребительский защитный сектор
RGTX
-
MULL
-
Энергетика
RGTX
-
MULL
-
Финансовые услуги
RGTX
-
MULL
-
Здравоохранение
RGTX
-
MULL
-
Промышленность
RGTX
-
MULL
-
Недвижимость
RGTX
-
MULL
-
Коммунальные услуги
RGTX
-
MULL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTX vs. MULL — Ранг доходности на риск
RGTX
MULL
Сравнение RGTX c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGTX | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -38.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.83 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 96.00 | -96.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 321.55 | -321.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGTX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 38.21 | -38.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 6.53 | -6.28 |
Просадки
Сравнение просадок RGTX и MULL
Максимальная просадка RGTX за все время составила -97.33%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTX и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.33% | -72.29% | -25.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.33% | -53.09% | -44.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.11% | -15.62% | -77.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.16% | -20.61% | -34.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.14% | 15.82% | +55.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTX и MULL
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) имеет более высокую волатильность в 83.02% по сравнению с GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) с волатильностью 57.59%. Это указывает на то, что RGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 83.02% | 57.59% | +25.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 139.24% | 107.25% | +31.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 215.85% | 133.41% | +82.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 223.34% | 136.72% | +86.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 223.34% | 136.72% | +86.62% |
Сравнение комиссий RGTX и MULL
RGTX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTX и MULL
Дивидендная доходность RGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности MULL в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 0.82% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
RGTX and MULL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTX has higher volatility (83.02%) compared to MULL (57.59%). In terms of maximum drawdown, RGTX dropped -97.33% vs MULL's -72.29%.
On 1-year performance, MULL leads with 5016.23% vs -2.65% for RGTX. On fees, RGTX is cheaper at 1.29% per year. On volatility, MULL has been the lower-risk option at 57.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MULL has performed better with a 5016.23% return vs -2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RGTX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
RGTX has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.04% for MULL.
They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.29% for RGTX and 1.50% for MULL.
MULL currently has the higher Sharpe Ratio (38.21 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTX и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор