Сравнение RGTX с IWMY
RGTX (Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF) and IWMY (Defiance R2000 Weekly Distribution ETF) are both exchange-traded funds - RGTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while IWMY is a Options Trading fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, RGTX returned -83.24% vs 19.08% for IWMY. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RGTX charges 1.29%/yr vs 1.05%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности RGTX и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTX показывает доходность -80.68%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 14.82%.
RGTX
- 1 день
- -15.41%
- 1 месяц
- -57.01%
- 6 месяцев
- -83.99%
- С начала года
- -80.68%
- 1 год
- -83.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTX и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | -80.68% | 162.83% |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 14.82% | 13.27% |
Correlation
The correlation between RGTX and IWMY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between RGTX and IWMY has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTX vs. IWMY — Ранг доходности на риск
RGTX
IWMY
Сравнение RGTX c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTX | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.66 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 5.40 | -6.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTX и IWMY
Максимальная просадка RGTX за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTX и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -18.72% | -79.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.00% | -11.57% | -86.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.00% | -1.37% | -96.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.53% | -2.90% | -55.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.86% | 3.54% | +74.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTX и IWMY
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) имеет более высокую волатильность в 43.57% по сравнению с Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что RGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.57% | 3.42% | +40.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 140.98% | 13.48% | +127.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.06% | 16.18% | +201.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 220.35% | 15.82% | +204.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 220.35% | 15.82% | +204.53% |
Сравнение комиссий RGTX и IWMY
RGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IWMY в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTX и IWMY
Дивидендная доходность RGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности IWMY в 43.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 43.40% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 2.82% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGTX and IWMY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTX has higher volatility (43.57%) compared to IWMY (3.42%). In terms of maximum drawdown, RGTX dropped -98.00% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, IWMY leads with 19.08% vs -83.24% for RGTX. On fees, IWMY is cheaper at 1.05% per year. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 19.08% return vs -83.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMY is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for RGTX.
IWMY has the higher dividend yield at 43.40%, compared with 2.82% for RGTX.
RGTX is categorized as Leveraged Equities, while IWMY is Options Trading. Their fees differ too: 1.29% for RGTX and 1.05% for IWMY.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTX и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор