Сравнение RGTX с IWMY
RGTX (Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - RGTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index. RGTX is actively managed, while IWMY is passively managed. Over the past year, RGTX returned -2.65% vs 24.81% for IWMY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. RGTX charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности RGTX и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTX показывает доходность -33.44%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 13.83%.
RGTX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 43.20%
- С начала года
- -33.44%
- 6 месяцев
- -67.05%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTX и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | -33.44% | 153.12% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 13.83% | 13.10% |
Correlation
The correlation between RGTX and IWMY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.49 |
The correlation between RGTX and IWMY has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTX vs. IWMY — Ранг доходности на риск
RGTX
IWMY
Сравнение RGTX c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGTX | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.15 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 7.08 | -7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGTX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.58 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.99 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок RGTX и IWMY
Максимальная просадка RGTX за все время составила -97.33%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTX и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.33% | -18.72% | -78.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.33% | -11.57% | -85.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.11% | 0.00% | -93.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.16% | -2.98% | -52.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.14% | 3.51% | +67.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTX и IWMY
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) имеет более высокую волатильность в 83.02% по сравнению с Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что RGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 83.02% | 5.37% | +77.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 139.24% | 12.69% | +126.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 215.85% | 15.74% | +200.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 223.34% | 15.76% | +207.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 223.34% | 15.76% | +207.58% |
Сравнение комиссий RGTX и IWMY
RGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IWMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTX и IWMY
Дивидендная доходность RGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности IWMY в 46.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 46.16% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 0.82% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGTX and IWMY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTX has higher volatility (83.02%) compared to IWMY (5.37%). In terms of maximum drawdown, RGTX dropped -97.33% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, IWMY leads with 24.81% vs -2.65% for RGTX. On fees, IWMY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 24.81% return vs -2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for RGTX.
IWMY has the higher dividend yield at 46.16%, compared with 0.82% for RGTX.
RGTX is categorized as Leveraged Equities, while IWMY is Options Trading. Their fees differ too: 1.29% for RGTX and 0.99% for IWMY.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTX и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор