Сравнение RGTX с IWMY
RGTX (Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - RGTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index. RGTX is actively managed, while IWMY is passively managed. Over the past year, RGTX returned -38.90% vs 23.73% for IWMY. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. RGTX charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности RGTX и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTX показывает доходность -65.29%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 16.07%.
RGTX
- 1 день
- -12.00%
- 1 месяц
- -53.67%
- С начала года
- -65.29%
- 6 месяцев
- -72.18%
- 1 год
- -38.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 16.07%
- 6 месяцев
- 13.47%
- 1 год
- 23.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTX и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | -65.29% | 162.83% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 16.07% | 13.27% |
Correlation
The correlation between RGTX and IWMY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between RGTX and IWMY has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTX vs. IWMY — Ранг доходности на риск
RGTX
IWMY
Сравнение RGTX c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTX | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.06 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 6.73 | -7.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTX и IWMY
Максимальная просадка RGTX за все время составила -97.33%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTX и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.33% | -18.72% | -78.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.33% | -11.57% | -85.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.41% | 0.00% | -96.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.80% | -2.93% | -53.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.46% | 3.54% | +70.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTX и IWMY
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) имеет более высокую волатильность в 64.25% по сравнению с Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что RGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 64.25% | 5.96% | +58.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 140.17% | 13.54% | +126.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.82% | 16.37% | +202.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 222.94% | 15.93% | +207.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 222.94% | 15.93% | +207.01% |
Сравнение комиссий RGTX и IWMY
RGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IWMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTX и IWMY
Дивидендная доходность RGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности IWMY в 44.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 44.15% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 1.57% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGTX and IWMY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTX has higher volatility (64.25%) compared to IWMY (5.96%). In terms of maximum drawdown, RGTX dropped -97.33% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, IWMY leads with 23.73% vs -38.90% for RGTX. On fees, IWMY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 23.73% return vs -38.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for RGTX.
IWMY has the higher dividend yield at 44.15%, compared with 1.57% for RGTX.
RGTX is categorized as Leveraged Equities, while IWMY is Options Trading. Their fees differ too: 1.29% for RGTX and 0.99% for IWMY.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTX и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор