PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGTX с BRKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGTX с BRKW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RGTX (Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - RGTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. RGTX charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.

Доходность

Сравнение доходности RGTX и BRKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGTX показывает доходность -33.44%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -6.96%.

RGTX

1 день
-0.12%
1 месяц
43.20%
С начала года
-33.44%
6 месяцев
-67.05%
1 год
-2.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRKW

1 день
0.87%
1 месяц
3.11%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-7.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGTX и BRKW

2026 (YTD)2025
RGTX
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF		-33.44%65.24%
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-6.96%2.09%

Correlation

The correlation between RGTX and BRKW is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов RGTX и BRKW

Секторы
RGTX
BRKW

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

7.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

RGTX
100.0%
BRKW

-

Сырьевые материалы

RGTX

-

BRKW

-

Коммуникационные услуги

RGTX

-

BRKW

-

Потребительский циклический сектор

RGTX

-

BRKW

-

Потребительский защитный сектор

RGTX

-

BRKW

-

Энергетика

RGTX

-

BRKW

-

Финансовые услуги

RGTX

-

BRKW
7.4%

Здравоохранение

RGTX

-

BRKW

-

Промышленность

RGTX

-

BRKW

-

Недвижимость

RGTX

-

BRKW

-

Коммунальные услуги

RGTX

-

BRKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с RGTX:
RGTX с MSTXRGTX с QTUMRGTX с YSPYRGTX с XTAPRGTX с XTJLRGTX с WDTERGTX с RGTI
Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с NVDWBRKW с AMZWBRKW с GLDBRKW с TSYY

Доходность на риск

RGTX vs. BRKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGTX
Ранг доходности на риск RGTX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGTX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGTX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGTX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGTX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGTX: 99
Ранг коэф-та Мартина
BRKW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGTX c BRKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGTXBRKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGTX vs. BRKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGTXBRKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.30

+0.56

Просадки

Сравнение просадок RGTX и BRKW

Максимальная просадка RGTX за все время составила -97.33%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTX и BRKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGTXBRKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.33%

-12.64%

-84.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.11%

-9.92%

-83.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.16%

-5.36%

-49.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.14%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RGTX и BRKW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGTXBRKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

83.02%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

139.24%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

215.85%

17.22%

+198.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

223.34%

17.22%

+206.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

223.34%

17.22%

+206.12%

Сравнение комиссий RGTX и BRKW

RGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BRKW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGTX и BRKW

Дивидендная доходность RGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности BRKW в 24.97%

ПозицияTTM2025
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		24.97%14.45%
RGTX
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF		0.82%0.55%

Часто задаваемые вопросы

RGTX and BRKW have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BRKW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BRKW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for RGTX.

BRKW has the higher dividend yield at 24.97%, compared with 0.82% for RGTX.

RGTX is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.29% for RGTX and 0.99% for BRKW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGTX и BRKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор