PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RGTX с BRKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGTX с BRKW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RGTX (Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - RGTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, RGTX returned -83.24% vs 1.28% for BRKW. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. RGTX charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.

Доходность

Сравнение доходности RGTX и BRKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGTX показывает доходность -80.68%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -4.36%.

RGTX

1 день
-15.41%
1 месяц
-57.01%
6 месяцев
-83.99%
С начала года
-80.68%
1 год
-83.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRKW

1 день
0.94%
1 месяц
-0.94%
6 месяцев
-1.84%
С начала года
-4.36%
1 год
1.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGTX и BRKW

2026 (YTD)2025
RGTX
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF		-80.68%60.41%
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-4.36%1.85%

Correlation

The correlation between RGTX and BRKW is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

-0.05

Сравнение распределения секторов RGTX и BRKW

Секторы
RGTX
BRKW

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

7.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

RGTX
100.0%
BRKW

-

Сырьевые материалы

RGTX

-

BRKW

-

Коммуникационные услуги

RGTX

-

BRKW

-

Потребительский циклический сектор

RGTX

-

BRKW

-

Потребительский защитный сектор

RGTX

-

BRKW

-

Энергетика

RGTX

-

BRKW

-

Финансовые услуги

RGTX

-

BRKW
7.8%

Здравоохранение

RGTX

-

BRKW

-

Промышленность

RGTX

-

BRKW

-

Недвижимость

RGTX

-

BRKW

-

Коммунальные услуги

RGTX

-

BRKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с RGTX:
RGTX с MSTXRGTX с QTUMRGTX с XTAPRGTX с YSPYRGTX с AMDGRGTX с WDTERGTX с RGTI
Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с AMZWBRKW с NVDWBRKW с GLDBRKW с TSYY

Доходность на риск

RGTX vs. BRKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGTX
Ранг доходности на риск RGTX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGTX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGTX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGTX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGTX: 44
Ранг коэф-та Мартина
BRKW
Ранг доходности на риск BRKW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKW: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKW: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGTX c BRKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RGTXBRKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
0.07

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
0.22

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.03

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

0.10

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

0.20

-1.27

RGTX vs. BRKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGTX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа BRKW равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGTX и BRKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RGTX и BRKW

Максимальная просадка RGTX за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTX и BRKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGTXBRKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.00%

-12.64%

-85.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.00%

-12.64%

-85.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.00%

-7.41%

-90.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.53%

-5.50%

-53.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

77.86%

6.32%

+71.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RGTX и BRKW

Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) имеет более высокую волатильность в 43.57% по сравнению с Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что RGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGTXBRKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

43.57%

5.20%

+38.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

140.98%

13.23%

+127.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

218.06%

17.23%

+200.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

220.35%

17.25%

+203.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

220.35%

17.25%

+203.10%

Сравнение комиссий RGTX и BRKW

RGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BRKW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGTX и BRKW

Дивидендная доходность RGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности BRKW в 25.30%

ПозицияTTM2025
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		25.30%14.45%
RGTX
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF		2.82%0.55%

Часто задаваемые вопросы

RGTX and BRKW have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGTX has higher volatility (43.57%) compared to BRKW (5.20%). In terms of maximum drawdown, RGTX dropped -98.00% vs BRKW's -12.64%.

On 1-year performance, BRKW leads with 1.28% vs -83.24% for RGTX. On fees, BRKW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRKW has performed better with a 1.28% return vs -83.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRKW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for RGTX.

BRKW has the higher dividend yield at 25.30%, compared with 2.82% for RGTX.

RGTX is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.29% for RGTX and 0.99% for BRKW.

BRKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGTX и BRKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор