Сравнение RGTX с BITI
RGTX (Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - RGTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. RGTX is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, RGTX returned -83.24% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. RGTX charges 1.29%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности RGTX и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTX показывает доходность -80.68%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
RGTX
- 1 день
- -15.41%
- 1 месяц
- -57.01%
- 6 месяцев
- -83.99%
- С начала года
- -80.68%
- 1 год
- -83.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTX и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | -80.68% | 162.83% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -10.49% |
Correlation
The correlation between RGTX and BITI is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTX vs. BITI — Ранг доходности на риск
RGTX
BITI
Сравнение RGTX c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTX | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.25 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.57 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 6.38 | -7.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTX и BITI
Максимальная просадка RGTX за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTX и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTX | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -92.16% | -5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.00% | -25.28% | -72.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.00% | -86.41% | -11.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.53% | -68.40% | +9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.86% | 10.16% | +67.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTX и BITI
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) имеет более высокую волатильность в 43.57% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что RGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTX | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.57% | 10.76% | +32.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 140.98% | 34.28% | +106.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.06% | 44.15% | +173.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 220.35% | 52.24% | +168.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 220.35% | 52.24% | +168.11% |
Сравнение комиссий RGTX и BITI
RGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTX и BITI
Дивидендная доходность RGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 2.82% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGTX and BITI have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTX has higher volatility (43.57%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, RGTX dropped -98.00% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -83.24% for RGTX. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -83.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.29% for RGTX.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 2.82% for RGTX.
RGTX is categorized as Leveraged Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.29% for RGTX and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTX и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор