Сравнение RGTX с BIL
RGTX (Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - RGTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. RGTX is actively managed, while BIL is passively managed. Over the past year, RGTX returned -83.24% vs 3.81% for BIL. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. RGTX charges 1.29%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности RGTX и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTX показывает доходность -80.68%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.92%.
RGTX
- 1 день
- -15.41%
- 1 месяц
- -57.01%
- 6 месяцев
- -83.99%
- С начала года
- -80.68%
- 1 год
- -83.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 1.92%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам RGTX и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | -80.68% | 162.83% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.92% | 3.11% |
Correlation
The correlation between RGTX and BIL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTX vs. BIL — Ранг доходности на риск
RGTX
BIL
Сравнение RGTX c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTX | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -152.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 69.35 | -68.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 349.26 | -350.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 2,476.82 | -2,477.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTX и BIL
Максимальная просадка RGTX за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTX и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -0.78% | -97.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.00% | -0.01% | -97.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.00% | 0.00% | -98.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.53% | -0.26% | -58.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.86% | 0.00% | +77.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTX и BIL
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) имеет более высокую волатильность в 43.57% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что RGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.57% | 0.07% | +43.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 140.98% | 0.14% | +140.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.06% | 0.20% | +217.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 220.35% | 0.26% | +220.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 220.35% | 0.26% | +220.09% |
Сравнение комиссий RGTX и BIL
RGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTX и BIL
Дивидендная доходность RGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности BIL в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 2.82% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGTX and BIL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTX has higher volatility (43.57%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, RGTX dropped -98.00% vs BIL's -0.78%.
On 1-year performance, BIL leads with 3.81% vs -83.24% for RGTX. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BIL has performed better with a 3.81% return vs -83.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.29% for RGTX.
BIL has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 2.82% for RGTX.
RGTX is categorized as Leveraged Equities, while BIL is Government Bonds. They also come from different issuers: Defiance and State Street. Their fees differ too: 1.29% for RGTX and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.02 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTX и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор