PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGTU с TSLQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGTU с TSLQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - RGTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. Over the past year, RGTU returned -24.32% vs -53.58% for TSLQ. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. RGTU charges 1.30%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.

Доходность

Сравнение доходности RGTU и TSLQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGTU показывает доходность -61.02%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 17.46%.

RGTU

1 день
-11.74%
1 месяц
-51.89%
С начала года
-61.02%
6 месяцев
-68.54%
1 год
-24.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLQ

1 день
0.09%
1 месяц
26.81%
С начала года
17.46%
6 месяцев
36.29%
1 год
-53.58%
3 года*
-64.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGTU и TSLQ

2026 (YTD)2025
RGTU
Tradr 2X Long RGTI Daily ETF		-61.02%90.43%
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF		17.46%-55.44%

Correlation

The correlation between RGTU and TSLQ is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

-0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long RGTI Daily ETF

Tradr 2X Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с RGTU:
RGTU с ARCXRGTU с APPXRGTU с SNXXRGTU с LRCURGTU с LITXRGTU с ASTXRGTU с QTAP
Часто сравнивают с TSLQ:
TSLQ с TSLZTSLQ с TSLLTSLQ с TSLSTSLQ с TSDDTSLQ с TSLATSLQ с TSllTSLQ с XSHD

Доходность на риск

RGTU vs. TSLQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGTU
Ранг доходности на риск RGTU: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGTU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGTU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGTU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGTU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGTU: 88
Ранг коэф-та Мартина
TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGTU c TSLQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RGTUTSLQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-0.61

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
-0.62

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.93

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

-0.74

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

-0.95

+0.62

RGTU vs. TSLQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGTU на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа TSLQ равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGTU и TSLQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RGTU и TSLQ

Максимальная просадка RGTU за все время составила -96.96%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTU и TSLQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGTUTSLQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.96%

-98.73%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.96%

-72.21%

-24.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-97.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.64%

-98.25%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.86%

-67.67%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

73.82%

56.50%

+17.32%

Волатильность

Сравнение волатильности RGTU и TSLQ

Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) имеет более высокую волатильность в 64.59% по сравнению с Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) с волатильностью 27.08%. Это указывает на то, что RGTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGTUTSLQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

64.59%

27.08%

+37.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

140.29%

56.64%

+83.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

219.46%

87.75%

+131.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

219.07%

94.23%

+124.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

219.07%

94.23%

+124.84%

Сравнение комиссий RGTU и TSLQ

RGTU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TSLQ в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGTU и TSLQ

Дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 52.92%, что больше доходности TSLQ в 8.99%

ПозицияTTM2025202420232022
RGTU
Tradr 2X Long RGTI Daily ETF		52.92%20.63%0.00%0.00%0.00%
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF		8.99%10.56%4.95%13.35%2.56%

Часто задаваемые вопросы

RGTU and TSLQ have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGTU has higher volatility (64.59%) compared to TSLQ (27.08%). In terms of maximum drawdown, RGTU dropped -96.96% vs TSLQ's -98.73%.

On 1-year performance, RGTU leads with -24.32% vs -53.58% for TSLQ. On fees, TSLQ is cheaper at 1.17% per year. On volatility, TSLQ has been the lower-risk option at 27.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RGTU has performed better with a -24.32% return vs -53.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLQ is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.30% for RGTU.

RGTU has the higher dividend yield at 52.92%, compared with 8.99% for TSLQ.

RGTU is categorized as Leveraged Equities, while TSLQ is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.30% for RGTU and 1.17% for TSLQ.

RGTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGTU и TSLQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор