Сравнение RGTU с DBE
RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - RGTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. RGTU is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, RGTU returned -79.08% vs 57.64% for DBE. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. RGTU charges 1.30%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности RGTU и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTU показывает доходность -78.33%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
RGTU
- 1 день
- -15.85%
- 1 месяц
- -56.43%
- 6 месяцев
- -82.18%
- С начала года
- -78.33%
- 1 год
- -79.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам RGTU и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -78.33% | 90.43% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -6.51% |
Correlation
The correlation between RGTU and DBE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTU vs. DBE — Ранг доходности на риск
RGTU
DBE
Сравнение RGTU c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTU | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.28 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.34 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 7.00 | -8.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTU и DBE
Максимальная просадка RGTU за все время составила -97.58%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTU и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTU | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -86.69% | -10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.58% | -24.72% | -72.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.58% | -36.07% | -61.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.56% | -57.19% | -8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.19% | 8.26% | +68.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTU и DBE
Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) имеет более высокую волатильность в 43.95% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что RGTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTU | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.95% | 11.68% | +32.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 141.20% | 32.70% | +108.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.60% | 35.99% | +182.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 216.05% | 29.88% | +186.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 216.05% | 28.39% | +187.66% |
Сравнение комиссий RGTU и DBE
RGTU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTU и DBE
Дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 95.20%, что больше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 95.20% | 20.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGTU and DBE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTU has higher volatility (43.95%) compared to DBE (11.68%). In terms of maximum drawdown, RGTU dropped -97.58% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 57.64% vs -79.08% for RGTU. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 11.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.64% return vs -79.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.30% for RGTU.
RGTU has the higher dividend yield at 95.20%, compared with 2.29% for DBE.
RGTU is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Tradr and Invesco. Their fees differ too: 1.30% for RGTU and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTU и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор