Сравнение RGTU с BRKW
RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - RGTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, RGTU returned -24.32% vs -3.41% for BRKW. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. RGTU charges 1.30%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.
Доходность
Сравнение доходности RGTU и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTU показывает доходность -61.02%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -5.09%.
RGTU
- 1 день
- -11.74%
- 1 месяц
- -51.89%
- С начала года
- -61.02%
- 6 месяцев
- -68.54%
- 1 год
- -24.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKW
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- -3.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTU и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -61.02% | 90.43% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -5.09% | 1.52% |
Correlation
The correlation between RGTU and BRKW is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTU vs. BRKW — Ранг доходности на риск
RGTU
BRKW
Сравнение RGTU c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTU | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.98 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.27 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -0.54 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTU и BRKW
Максимальная просадка RGTU за все время составила -96.96%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTU и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTU | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.96% | -12.64% | -84.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.96% | -12.64% | -84.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.64% | -8.12% | -87.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.86% | -5.47% | -58.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.82% | 6.27% | +67.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTU и BRKW
Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) имеет более высокую волатильность в 64.59% по сравнению с Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что RGTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTU | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 64.59% | 4.69% | +59.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 140.29% | 12.75% | +127.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.46% | 17.21% | +202.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.07% | 17.16% | +201.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.07% | 17.16% | +201.91% |
Сравнение комиссий RGTU и BRKW
RGTU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BRKW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTU и BRKW
Дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 52.92%, что больше доходности BRKW в 25.75%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.75% | 14.45% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 52.92% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
RGTU and BRKW have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTU has higher volatility (64.59%) compared to BRKW (4.69%). In terms of maximum drawdown, RGTU dropped -96.96% vs BRKW's -12.64%.
On 1-year performance, BRKW leads with -3.41% vs -24.32% for RGTU. On fees, BRKW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKW has performed better with a -3.41% return vs -24.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.30% for RGTU.
RGTU has the higher dividend yield at 52.92%, compared with 25.75% for BRKW.
RGTU is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: Tradr and Roundhill. Their fees differ too: 1.30% for RGTU and 0.99% for BRKW.
RGTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTU и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор