Сравнение RGPM.NEO с IAUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).
RGPM.NEO и IAUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RGPM.NEO - это активно управляемый фонд от RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RGPM.NEO и IAUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RGPM.NEO и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RGPM.NEO RBC Global Precious Metals Fund | 12.94% | 143.89% | 36.75% | -3.95% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 10.49% | 64.27% | 27.04% | 11.17% |
Доходность по периодам
С начала года, RGPM.NEO показывает доходность 12.94%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 10.49%.
RGPM.NEO
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- -15.14%
- С начала года
- 12.94%
- 6 месяцев
- 28.32%
- 1 год
- 103.20%
- 3 года*
- 48.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUM
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 23.22%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- 34.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RGPM.NEO и IAUM
RGPM.NEO берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.
Доходность на риск
RGPM.NEO vs. IAUM — Ранг доходности на риск
RGPM.NEO
IAUM
Сравнение RGPM.NEO c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGPM.NEO | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 1.92 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 2.35 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.35 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.74 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.92 | 10.02 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGPM.NEO | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 1.92 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 1.31 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между RGPM.NEO и IAUM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGPM.NEO и IAUM
Ни RGPM.NEO, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок RGPM.NEO и IAUM
Максимальная просадка RGPM.NEO за все время составила -29.46%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGPM.NEO и IAUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| RGPM.NEO | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.46% | -20.87% | -8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.46% | -19.15% | -10.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.14% | -11.69% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -4.99% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.89% | 5.23% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGPM.NEO и IAUM
RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что RGPM.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RGPM.NEO | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 10.38% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.40% | 24.00% | +12.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.71% | 27.53% | +15.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.86% | 17.79% | +14.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.86% | 17.79% | +14.07% |