Сравнение RGLO с GXTG
RGLO (Russell Investments Global Equity ETF) and GXTG (Global X Thematic Growth ETF) are both Global Equities funds. RGLO is actively managed, while GXTG is passively managed. Over the past year, RGLO returned 24.23% vs -8.62% for GXTG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RGLO charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for GXTG.
Доходность
Сравнение доходности RGLO и GXTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGLO показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у GXTG с доходностью -3.20%.
RGLO
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 8.30%
- С начала года
- 10.59%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXTG
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -17.53%
- 6 месяцев
- -9.23%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -8.62%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -12.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGLO и GXTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGLO Russell Investments Global Equity ETF | 10.59% | 17.96% |
GXTG Global X Thematic Growth ETF | -3.20% | -0.52% |
Correlation
The correlation between RGLO and GXTG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2025 г. | 0.74 |
The correlation between RGLO and GXTG has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGLO vs. GXTG — Ранг доходности на риск
RGLO
GXTG
Сравнение RGLO c GXTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Equity ETF (RGLO) и Global X Thematic Growth ETF (GXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGLO | GXTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.97 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | -0.35 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | -0.75 | +11.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGLO и GXTG
Максимальная просадка RGLO за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки GXTG в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLO и GXTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGLO | GXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.61% | -67.81% | +58.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -24.65% | +15.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -61.74% | +61.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -43.29% | +42.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 11.51% | -9.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGLO и GXTG
Текущая волатильность для Russell Investments Global Equity ETF (RGLO) составляет 3.36%, в то время как у Global X Thematic Growth ETF (GXTG) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что RGLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGLO | GXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 10.35% | -6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 23.82% | -13.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 29.78% | -16.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 28.45% | -15.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 29.96% | -17.03% |
Сравнение комиссий RGLO и GXTG
RGLO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GXTG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGLO и GXTG
Дивидендная доходность RGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности GXTG в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXTG Global X Thematic Growth ETF | 1.55% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
RGLO Russell Investments Global Equity ETF | 0.57% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGLO and GXTG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXTG has higher volatility (10.35%) compared to RGLO (3.36%). In terms of maximum drawdown, RGLO dropped -9.61% vs GXTG's -67.81%.
On 1-year performance, RGLO leads with 24.23% vs -8.62% for GXTG. On fees, RGLO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, RGLO has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RGLO has performed better with a 24.23% return vs -8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RGLO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for GXTG.
GXTG has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.57% for RGLO.
They also come from different issuers: Russell and Global X. Their fees differ too: 0.49% for RGLO and 0.50% for GXTG.
RGLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGLO и GXTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор