PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGGYX с DRGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RGGYX с DRGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS Global Fund (RGGYX) и Virtus Technology Fund (DRGTX).

RGGYX управляется Victory. Фонд был запущен 15 мая 2011 г.. DRGTX управляется Allianz. Фонд был запущен 26 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности RGGYX и DRGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS Global Fund (RGGYX) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGGYX и DRGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGGYX
Victory RS Global Fund		-1.21%17.14%19.94%26.95%-18.80%22.77%17.27%30.69%-5.14%24.78%
DRGTX
Virtus Technology Fund		-10.77%25.10%35.67%65.59%-42.58%12.14%70.02%29.46%5.06%47.17%

Доходность по периодам

С начала года, RGGYX показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у DRGTX с доходностью -10.77%. За последние 10 лет акции RGGYX уступали акциям DRGTX по среднегодовой доходности: 12.71% против 19.41% соответственно.

RGGYX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
2.11%
1 год
21.07%
3 года*
17.51%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.71%

DRGTX

1 день
4.59%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-10.77%
6 месяцев
-9.41%
1 год
29.10%
3 года*
26.09%
5 лет*
9.88%
10 лет*
19.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory RS Global Fund

Virtus Technology Fund

Часто сравнивают с RGGYX:
RGGYX с MGGPXRGGYX с CFIPXRGGYX с BDAIXRGGYX с MGGIXRGGYX с VXUSRGGYX с SCHFRGGYX с fbgrx
Часто сравнивают с DRGTX:
DRGTX с RAGHXDRGTX с PRGTXDRGTX с FNILXDRGTX с FITLXDRGTX с VWUAXDRGTX с IGVDRGTX с TDV

Сравнение комиссий RGGYX и DRGTX

RGGYX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DRGTX в 1.16%.

DRGTX
Virtus Technology Fund
RGGYX
Victory RS Global Fund

Доходность на риск

RGGYX vs. DRGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGGYX
Ранг доходности на риск RGGYX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGGYX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGGYX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGGYX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGGYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGGYX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DRGTX
Ранг доходности на риск DRGTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGTX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGTX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGGYX c DRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Global Fund (RGGYX) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGGYXDRGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.06

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.65

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.44

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.84

4.61

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGGYX vs. DRGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGGYX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRGTX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGGYX и DRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGGYXDRGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.06

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.35

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.73

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.51

+0.30

Корреляция

Корреляция между RGGYX и DRGTX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGGYX и DRGTX

Дивидендная доходность RGGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности DRGTX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGGYX
Victory RS Global Fund		1.04%1.03%1.16%1.09%1.29%3.42%0.82%1.38%4.84%8.60%10.38%3.86%
DRGTX
Virtus Technology Fund		2.81%2.51%0.00%0.00%18.86%28.27%16.84%17.12%21.77%16.26%5.15%15.96%

Просадки

Сравнение просадок RGGYX и DRGTX

Максимальная просадка RGGYX за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки DRGTX в -83.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGGYX и DRGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

RGGYXDRGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.80%

-83.33%

+51.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-20.78%

+9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.78%

-49.05%

+22.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.80%

-49.05%

+17.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-17.15%

+10.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-30.10%

+26.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

6.51%

-4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RGGYX и DRGTX

Текущая волатильность для Victory RS Global Fund (RGGYX) составляет 6.01%, в то время как у Virtus Technology Fund (DRGTX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что RGGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGGYXDRGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

8.86%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

17.52%

-7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

29.29%

-12.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

28.45%

-12.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

26.74%

-10.00%