PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGGYX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RGGYX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS Global Fund (RGGYX) и S&P 500 Index (^GSPC).

RGGYX управляется Victory. Фонд был запущен 15 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности RGGYX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS Global Fund (RGGYX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGGYX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGGYX
Victory RS Global Fund		-1.21%17.14%19.94%26.95%-18.80%22.77%17.27%30.69%-5.14%24.78%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, RGGYX показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RGGYX имеют среднегодовую доходность 12.71%, а акции ^GSPC немного отстают с 12.24%.

RGGYX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
2.11%
1 год
21.07%
3 года*
17.51%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.71%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory RS Global Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с RGGYX:
RGGYX с MGGPXRGGYX с CFIPXRGGYX с BDAIXRGGYX с MGGIXRGGYX с VXUSRGGYX с SCHFRGGYX с fbgrx
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

RGGYX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGGYX
Ранг доходности на риск RGGYX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGGYX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGGYX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGGYX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGGYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGGYX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGGYX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Global Fund (RGGYX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGGYX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.92

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.41

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.41

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.84

6.61

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGGYX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGGYX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGGYX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGGYX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.92

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.68

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.46

+0.34

Корреляция

Корреляция между RGGYX и ^GSPC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок RGGYX и ^GSPC

Максимальная просадка RGGYX за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGGYX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

RGGYX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.80%

-56.78%

+24.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-12.14%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.78%

-25.43%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.80%

-33.92%

+2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-5.78%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-10.75%

+6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.60%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RGGYX и ^GSPC

Victory RS Global Fund (RGGYX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что RGGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGGYX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

5.37%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

9.55%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

18.33%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

16.90%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

18.05%

-1.31%