Сравнение RGEN с AMLX
RGEN (Repligen Corporation) and AMLX (Amylyx Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — RGEN in Medical Instruments & Supplies, AMLX in Biotechnology. Over the past 3 years, RGEN returned -10.05%/yr vs -19.37%/yr for AMLX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGEN и AMLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGEN показывает доходность -25.71%, что значительно ниже, чем у AMLX с доходностью 9.27%.
RGEN
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -25.71%
- 6 месяцев
- -26.90%
- 1 год
- -2.15%
- 3 года*
- -10.05%
- 5 лет*
- -7.30%
- 10 лет*
- 17.24%
AMLX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -19.81%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- -7.11%
- 1 год
- 157.81%
- 3 года*
- -19.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGEN и AMLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RGEN Repligen Corporation | -25.71% | 13.84% | -19.94% | 6.20% | -18.12% |
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | 9.27% | 219.58% | -74.32% | -60.16% | 104.48% |
Correlation
The correlation between RGEN and AMLX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2022 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
RGEN:
$6.90B
AMLX:
$1.46B
RGEN:
$0.91
AMLX:
-$1.55
RGEN:
3.28
AMLX:
5.34
RGEN:
$763.34M
AMLX:
$0.00
RGEN:
$285.10M
AMLX:
-$20.10M
RGEN:
$156.19M
AMLX:
-$150.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGEN vs. AMLX — Ранг доходности на риск
RGEN
AMLX
Сравнение RGEN c AMLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Repligen Corporation (RGEN) и Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGEN | AMLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.36 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 5.19 | -5.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 11.73 | -11.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGEN | AMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 2.37 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.08 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок RGEN и AMLX
Максимальная просадка RGEN за все время составила -98.28%, примерно равная максимальной просадке AMLX в -96.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEN и AMLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGEN | AMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -96.04% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.28% | -30.61% | -9.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.64% | -93.83% | +43.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.45% | -67.75% | +5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.36% | -59.36% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.10% | 13.52% | +4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGEN и AMLX
Repligen Corporation (RGEN) имеет более высокую волатильность в 15.82% по сравнению с Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX) с волатильностью 14.15%. Это указывает на то, что RGEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGEN | AMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.82% | 14.15% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.52% | 41.86% | -11.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.59% | 66.96% | -22.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.40% | 91.49% | -41.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.81% | 91.49% | -45.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGEN и AMLX
Ни RGEN, ни AMLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGEN и AMLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Repligen Corporation и Amylyx Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RGEN and AMLX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGEN has higher volatility (15.82%) compared to AMLX (14.15%). In terms of maximum drawdown, RGEN dropped -98.28% vs AMLX's -96.04%.
AMLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGEN и AMLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор