PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGEF с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGEF с IDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RGEF (Rockefeller Global Equity ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both Global Equities funds. RGEF is actively managed, while IDV is passively managed. Over the past year, RGEF returned 30.81% vs 36.70% for IDV. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RGEF charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности RGEF и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGEF показывает доходность 14.15%, что значительно выше, чем у IDV с доходностью 12.42%.

RGEF

1 день
0.17%
1 месяц
4.63%
С начала года
14.15%
6 месяцев
14.81%
1 год
30.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDV

1 день
0.09%
1 месяц
-0.41%
С начала года
12.42%
6 месяцев
15.21%
1 год
36.70%
3 года*
25.24%
5 лет*
11.97%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGEF и IDV

2026 (YTD)20252024
RGEF
Rockefeller Global Equity ETF		14.15%25.37%-1.25%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		12.42%52.16%-5.02%

Correlation

The correlation between RGEF and IDV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г.

0.59

The correlation between RGEF and IDV has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rockefeller Global Equity ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с RGEF:
RGEF с RMCARGEF с LENSRGEF с RSMCRGEF с RMOPRGEF с RMNYRGEF с WLDRRGEF с FYLD
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

RGEF vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGEF
Ранг доходности на риск RGEF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGEF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGEF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGEF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGEF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGEF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGEF c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGEFIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.88

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.73

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.52

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

4.33

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

16.50

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGEF vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGEF на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDV равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGEF и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGEFIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.88

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.22

+1.24

Просадки

Сравнение просадок RGEF и IDV

Максимальная просадка RGEF за все время составила -16.01%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEF и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGEFIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.01%

-70.14%

+54.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-8.52%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-2.71%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-15.40%

+13.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.23%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RGEF и IDV

Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) и iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеют волатильность 4.14% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGEFIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.08%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

10.56%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

12.82%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

15.54%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

17.94%

-1.17%

Сравнение комиссий RGEF и IDV

RGEF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGEF и IDV

Дивидендная доходность RGEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности IDV в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.45%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
RGEF
Rockefeller Global Equity ETF		0.88%0.92%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RGEF and IDV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGEF has higher volatility (4.14%) compared to IDV (4.08%). In terms of maximum drawdown, RGEF dropped -16.01% vs IDV's -70.14%.

On 1-year performance, IDV leads with 36.70% vs 30.81% for RGEF. On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDV has performed better with a 36.70% return vs 30.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for RGEF.

IDV has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 0.88% for RGEF.

They also come from different issuers: Rockefeller and iShares. Their fees differ too: 0.55% for RGEF and 0.49% for IDV.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGEF и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор