Сравнение RGEF с IDV
RGEF (Rockefeller Global Equity ETF) и IDV (iShares International Select Dividend ETF) — оба фонда категории Global Equities. RGEF управляется активно, а IDV пассивно. За последний год RGEF показал 34.99% против 51.48% у IDV. Корреляция 0.58 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. RGEF взимает 0.55% в год против 0.49% у IDV.
Доходность
Сравнение доходности RGEF и IDV
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, RGEF показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 12.14%.
RGEF
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 34.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 12.14%
- 6 месяцев
- 22.86%
- 1 год
- 51.48%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение доходности по годам RGEF и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 6.35% | 25.37% | -1.25% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 12.14% | 52.16% | -5.02% |
Корреляция
Корреляция между RGEF и IDV составляет 0.61 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.58 |
Корреляция между RGEF и IDV остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.58 до 0.61 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGEF vs. IDV — Ранг доходности на риск
RGEF
IDV
Сравнение RGEF c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGEF | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 4.23 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.52 | 5.36 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.79 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 6.41 | -2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.59 | 25.17 | -8.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGEF | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 4.23 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.22 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок RGEF и IDV
Максимальная просадка RGEF за все время составила -16.01%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEF и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| RGEF | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.01% | -70.14% | +54.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -8.52% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.25% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -15.50% | +13.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.17% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGEF и IDV
Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что RGEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RGEF | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 5.49% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 9.94% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 12.31% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 15.48% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 17.93% | -0.95% |
Сравнение комиссий RGEF и IDV
RGEF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGEF и IDV
Дивидендная доходность RGEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности IDV в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 0.94% | 0.92% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.46% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |