Сравнение RGEF с BPH
RGEF (Rockefeller Global Equity ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - RGEF is a Global Equities fund actively managed by Rockefeller, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. RGEF charges 0.55%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности RGEF и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RGEF
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 13.96%
- 6 месяцев
- 14.81%
- 1 год
- 31.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGEF и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 0.83% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 2.83% |
Correlation
The correlation between RGEF and BPH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGEF vs. BPH — Ранг доходности на риск
RGEF
BPH
Сравнение RGEF c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGEF | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGEF | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 9.48 | -8.03 |
Просадки
Сравнение просадок RGEF и BPH
Максимальная просадка RGEF за все время составила -16.01%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEF и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGEF | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.01% | -2.35% | -13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | 0.00% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -1.08% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGEF и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGEF | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.77% | 25.75% | -11.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 25.75% | -8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 25.75% | -8.95% |
Сравнение комиссий RGEF и BPH
RGEF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGEF и BPH
Дивидендная доходность RGEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 0.88% | 0.92% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
RGEF and BPH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for RGEF.
RGEF has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for BPH.
RGEF is categorized as Global Equities, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: Rockefeller and Precidian. Their fees differ too: 0.55% for RGEF and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для RGEF и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор