Сравнение RGBM.TO с RSST
RGBM.TO (Return Stacked Global Balanced & Macro ETF) and RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - RGBM.TO is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked, while RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, RGBM.TO returned 26.64% vs 43.53% for RSST. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. RGBM.TO charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for RSST.
Доходность
Сравнение доходности RGBM.TO и RSST
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RGBM.TO торгуется в CAD, в то время как RSST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RSST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RGBM.TO показывает доходность 17.39%, что значительно ниже, чем у RSST с доходностью 21.09%.
RGBM.TO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- 15.87%
- С начала года
- 17.39%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.80%
RSST
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 17.37%
- С начала года
- 21.09%
- 1 год
- 43.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.58%
Сравнение доходности по годам RGBM.TO и RSST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGBM.TO Return Stacked Global Balanced & Macro ETF | 17.39% | -2.43% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 21.09% | 11.34% |
Correlation
The correlation between RGBM.TO and RSST is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGBM.TO vs. RSST — Ранг доходности на риск
RGBM.TO
RSST
Сравнение RGBM.TO c RSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Balanced & Macro ETF (RGBM.TO) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGBM.TO | RSST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.31 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 4.46 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 12.90 | -1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGBM.TO и RSST
Максимальная просадка RGBM.TO за все время составила -15.89%, что меньше максимальной просадки RSST в -29.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGBM.TO и RSST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGBM.TO | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.89% | -29.32% | +13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -9.82% | +3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -2.27% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -5.48% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 3.38% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGBM.TO и RSST
Текущая волатильность для Return Stacked Global Balanced & Macro ETF (RGBM.TO) составляет 3.80%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что RGBM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGBM.TO | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 5.55% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | 17.45% | -10.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.62% | 23.74% | -13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 24.84% | -12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 24.84% | -12.04% |
Сравнение комиссий RGBM.TO и RSST
RGBM.TO берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии RSST в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGBM.TO и RSST
RGBM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
RGBM.TO Return Stacked Global Balanced & Macro ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.95% | 1.12% | 0.09% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
RGBM.TO and RSST have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RGBM.TO is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RGBM.TO is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for RSST.
RGBM.TO is categorized as Multistrategy, while RSST is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.85% for RGBM.TO and 0.99% for RSST.
Подберите оптимальное распределение для RGBM.TO и RSST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор