PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGBM.TO с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGBM.TO с VT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RGBM.TO (Return Stacked Global Balanced & Macro ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - RGBM.TO is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. RGBM.TO is actively managed, while VT is passively managed. Over the past year, RGBM.TO returned 28.02% vs 32.02% for VT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. RGBM.TO charges 0.85%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности RGBM.TO и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Return Stacked Global Balanced & Macro ETF (RGBM.TO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RGBM.TO торгуется в CAD, в то время как VT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RGBM.TO показывает доходность 17.47%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 14.21%.

RGBM.TO

1 день
0.70%
1 месяц
3.60%
С начала года
17.47%
6 месяцев
14.94%
1 год
28.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
0.00%
1 месяц
4.32%
С начала года
14.21%
6 месяцев
13.94%
1 год
32.02%
3 года*
22.49%
5 лет*
14.27%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGBM.TO и VT

2026 (YTD)2025
RGBM.TO
Return Stacked Global Balanced & Macro ETF		17.47%-2.08%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		10.92%12.84%

Correlation

The correlation between RGBM.TO and VT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Global Balanced & Macro ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с RGBM.TO:
RGBM.TO с VOORGBM.TO с FEQT.NEO
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

RGBM.TO vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGBM.TO
Ранг доходности на риск RGBM.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGBM.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGBM.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGBM.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGBM.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGBM.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGBM.TO c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Balanced & Macro ETF (RGBM.TO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGBM.TOVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.66

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.66

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.51

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

4.01

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

16.29

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGBM.TO vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGBM.TO на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGBM.TO и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGBM.TOVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.66

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.91

-0.04

Просадки

Сравнение просадок RGBM.TO и VT

Максимальная просадка RGBM.TO за все время составила -15.89%, что меньше максимальной просадки VT в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGBM.TO и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGBM.TOVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.89%

-28.07%

+12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-8.03%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-3.54%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.97%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RGBM.TO и VT

Текущая волатильность для Return Stacked Global Balanced & Macro ETF (RGBM.TO) составляет 2.63%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что RGBM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGBM.TOVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

3.07%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

9.73%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

12.11%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

13.57%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.89%

14.95%

-2.06%

Сравнение комиссий RGBM.TO и VT

RGBM.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGBM.TO и VT

RGBM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGBM.TO
Return Stacked Global Balanced & Macro ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.64%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

RGBM.TO and VT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.85% for RGBM.TO.

RGBM.TO is categorized as Multistrategy, while VT is Global Equities. They also come from different issuers: Return Stacked and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for RGBM.TO and 0.06% for VT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGBM.TO и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор