Сравнение RGBM.TO с FEQT.NEO
RGBM.TO (Return Stacked Global Balanced & Macro ETF) and FEQT.NEO (Fidelity All-in-One Equity ETF Fund) are both exchange-traded funds - RGBM.TO is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked, while FEQT.NEO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. RGBM.TO charges 0.85%/yr vs 0.43%/yr for FEQT.NEO.
Доходность
Сравнение доходности RGBM.TO и FEQT.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RGBM.TO
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 17.47%
- 6 месяцев
- 14.94%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEQT.NEO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGBM.TO vs. FEQT.NEO — Ранг доходности на риск
RGBM.TO
FEQT.NEO
Сравнение RGBM.TO c FEQT.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Balanced & Macro ETF (RGBM.TO) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGBM.TO | FEQT.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGBM.TO | FEQT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок RGBM.TO и FEQT.NEO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGBM.TO | FEQT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.89% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGBM.TO и FEQT.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGBM.TO | FEQT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | — | — |
Сравнение комиссий RGBM.TO и FEQT.NEO
RGBM.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FEQT.NEO в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGBM.TO и FEQT.NEO
Ни RGBM.TO, ни FEQT.NEO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, FEQT.NEO is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEQT.NEO is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.85% for RGBM.TO.
RGBM.TO is categorized as Multistrategy, while FEQT.NEO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Return Stacked and Fidelity. Their fees differ too: 0.85% for RGBM.TO and 0.43% for FEQT.NEO.
Подберите оптимальное распределение для RGBM.TO и FEQT.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор