PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFV с VUSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFV с VUSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RFV (Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF) and VUSE (Vident U.S. Equity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RFV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 Pure Value, while VUSE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Vident U.S. Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RFV returned 12.28%/yr vs 12.32%/yr for VUSE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RFV charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for VUSE.

Доходность

Сравнение доходности RFV и VUSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFV показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у VUSE с доходностью 9.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RFV имеют среднегодовую доходность 12.28%, а акции VUSE немного впереди с 12.32%.

RFV

1 день
-0.39%
1 месяц
1.87%
С начала года
12.60%
6 месяцев
10.93%
1 год
25.91%
3 года*
17.14%
5 лет*
9.92%
10 лет*
12.28%

VUSE

1 день
0.21%
1 месяц
4.35%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.32%
1 год
18.57%
3 года*
17.72%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFV и VUSE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		12.60%7.66%5.63%30.26%-3.99%33.02%9.61%24.98%-18.56%14.74%
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		9.68%13.18%15.77%24.36%-9.42%35.46%6.76%20.74%-15.25%16.62%

Correlation

The correlation between RFV and VUSE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2014 г.

0.87

Over the past year, the correlation between RFV and VUSE has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RFV и VUSE

Секторы
RFV
VUSE

Потребительский циклический сектор

24.4%
10.5%

Финансовые услуги

17.5%
14.1%

Энергетика

12.9%
2.6%

Технологии

12.9%
33.1%

Промышленность

11.4%
8.6%

Потребительский защитный сектор

9.1%
7.3%

Сырьевые материалы

7.6%
2.7%

Недвижимость

3.5%
1.0%

Здравоохранение

0.7%
9.5%

Коммуникационные услуги

-

9.4%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Потребительский циклический сектор

RFV
24.4%
VUSE
10.5%

Финансовые услуги

RFV
17.5%
VUSE
14.1%

Энергетика

RFV
12.9%
VUSE
2.6%

Технологии

RFV
12.9%
VUSE
33.1%

Промышленность

RFV
11.4%
VUSE
8.6%

Потребительский защитный сектор

RFV
9.1%
VUSE
7.3%

Сырьевые материалы

RFV
7.6%
VUSE
2.7%

Недвижимость

RFV
3.5%
VUSE
1.0%

Здравоохранение

RFV
0.7%
VUSE
9.5%

Коммуникационные услуги

RFV

-

VUSE
9.4%

Коммунальные услуги

RFV

-

VUSE
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Vident U.S. Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с RFV:
RFV с XMMORFV с RPVRFV с RFGRFV с XMHQRFV с RWKRFV с XMVMRFV с RWJ
Часто сравнивают с VUSE:
VUSE с VOOVUSE с SPXP.LVUSE с VFVAVUSE с VUAA.LVUSE с VFV.TOVUSE с MDYVVUSE с SWRD.AS

Доходность на риск

RFV vs. VUSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFV
Ранг доходности на риск RFV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VUSE
Ранг доходности на риск VUSE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFV c VUSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFVVUSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.48

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.11

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.01

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

7.49

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFV vs. VUSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSE равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и VUSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFVVUSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.63

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.54

-0.16

Просадки

Сравнение просадок RFV и VUSE

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки VUSE в -43.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и VUSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFVVUSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.82%

-43.92%

-27.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-9.28%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-18.93%

-5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-21.34%

-3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-43.92%

-8.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.65%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-5.62%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

2.49%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и VUSE

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что RFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFVVUSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

2.85%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

9.49%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

12.62%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

17.46%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

20.21%

+4.78%

Сравнение комиссий RFV и VUSE

RFV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VUSE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и VUSE

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности VUSE в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.85%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		0.44%0.47%0.84%1.15%1.57%1.16%1.33%1.61%1.55%1.16%1.25%1.73%

Часто задаваемые вопросы

RFV and VUSE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFV has higher volatility (4.43%) compared to VUSE (2.85%). In terms of maximum drawdown, RFV dropped -71.82% vs VUSE's -43.92%.

On 10-year performance, VUSE leads with 12.32% vs 12.28% for RFV. On fees, RFV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, VUSE has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUSE has performed better with a 12.32% return vs 12.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for VUSE.

RFV has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.44% for VUSE.

RFV is categorized as Small Cap Value Equities, while VUSE is Mid Cap Value Equities. RFV tracks S&P Mid Cap 400 Pure Value, while VUSE tracks Vident U.S. Quality Index. They also come from different issuers: Invesco and Vident. Their fees differ too: 0.35% for RFV and 0.50% for VUSE.

VUSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFV и VUSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор