Сравнение RFRAX с SHGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).
RFRAX управляется Columbia. Фонд был запущен 15 февр. 2006 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности RFRAX и SHGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFRAX и SHGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFRAX Columbia Floating Rate Fund | -0.98% | 5.83% | 6.55% | 11.01% | -2.90% | 4.53% | 1.03% | 7.60% | 0.08% | 3.82% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 4.81% | 35.09% | 26.04% | 45.28% | -31.70% | 38.60% | 45.56% | 54.92% | -8.70% | 34.52% |
Доходность по периодам
С начала года, RFRAX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции RFRAX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 4.36% против 22.68% соответственно.
RFRAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 4.36%
SHGTX
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 60.42%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- 16.45%
- 10 лет*
- 22.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFRAX и SHGTX
RFRAX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.
Доходность на риск
RFRAX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск
RFRAX
SHGTX
Сравнение RFRAX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFRAX | SHGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 2.02 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 2.60 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.36 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 4.13 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 15.42 | -7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFRAX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.02 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.67 | 0.61 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | 0.85 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.60 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между RFRAX и SHGTX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFRAX и SHGTX
Дивидендная доходность RFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности SHGTX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFRAX Columbia Floating Rate Fund | 6.18% | 6.81% | 6.62% | 7.60% | 4.44% | 3.08% | 3.44% | 4.82% | 4.41% | 3.52% | 3.85% | 4.10% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 8.06% | 8.45% | 14.04% | 6.22% | 3.94% | 11.77% | 9.92% | 10.26% | 12.75% | 7.25% | 8.13% | 8.09% |
Просадки
Сравнение просадок RFRAX и SHGTX
Максимальная просадка RFRAX за все время составила -33.04%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFRAX и SHGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFRAX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.04% | -77.47% | +44.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | -14.93% | +12.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.90% | -43.17% | +36.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.74% | -43.17% | +21.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -7.51% | +6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -25.06% | +22.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 4.00% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFRAX и SHGTX
Текущая волатильность для Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) составляет 0.75%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что RFRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFRAX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 11.08% | -10.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 21.67% | -19.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68% | 31.05% | -28.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 27.29% | -24.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.81% | 26.64% | -22.83% |