Сравнение RFNGX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 (RFNGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
RFNGX - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности RFNGX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFNGX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFNGX American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 | -6.06% | 24.58% | 22.77% | 26.25% | -16.38% | 22.83% | 13.72% | 27.48% | -7.09% | -0.22% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, RFNGX показывает доходность -6.06%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.
RFNGX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- -6.06%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 13.18%
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFNGX и SWLGX
RFNGX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
RFNGX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
RFNGX
SWLGX
Сравнение RFNGX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 (RFNGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFNGX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.66 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.10 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.15 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.72 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 2.51 | +4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFNGX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.66 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.56 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.68 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между RFNGX и SWLGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFNGX и SWLGX
Дивидендная доходность RFNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности SWLGX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFNGX American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 | 9.43% | 8.82% | 8.91% | 6.10% | 5.33% | 11.29% | 1.77% | 7.21% | 10.67% | 7.56% | 5.01% | 6.01% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RFNGX и SWLGX
Максимальная просадка RFNGX за все время составила -33.90%, примерно равная максимальной просадке SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFNGX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFNGX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.90% | -32.69% | -1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -16.16% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | -32.69% | +7.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.62% | -16.16% | +5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -7.13% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 4.62% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFNGX и SWLGX
Текущая волатильность для American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 (RFNGX) составляет 4.97%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что RFNGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFNGX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 5.38% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 11.82% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 22.31% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 21.47% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 22.78% | -5.12% |