PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFNGX с PGGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFNGX с PGGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RFNGX (American Funds Fundamental Investors Fund Class R6) and PGGAX (American Funds Global Growth Portfolio Class A) are both mutual funds - RFNGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group, while PGGAX is a Global Equities fund actively managed by American Funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, RFNGX returned 15.08%/yr vs 12.47%/yr for PGGAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. RFNGX charges 0.28%/yr vs 0.78%/yr for PGGAX.

Доходность

Сравнение доходности RFNGX и PGGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 (RFNGX) и American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFNGX показывает доходность 14.47%, что значительно выше, чем у PGGAX с доходностью 12.39%. За последние 10 лет акции RFNGX превзошли акции PGGAX по среднегодовой доходности: 15.08% против 12.47% соответственно.

RFNGX

1 день
-0.70%
1 месяц
4.27%
С начала года
14.47%
6 месяцев
15.51%
1 год
33.70%
3 года*
26.06%
5 лет*
14.85%
10 лет*
15.08%

PGGAX

1 день
-0.64%
1 месяц
4.78%
С начала года
12.39%
6 месяцев
13.34%
1 год
28.98%
3 года*
20.60%
5 лет*
8.88%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFNGX и PGGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFNGX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R6		14.47%24.58%22.77%26.25%-16.38%22.83%13.72%27.48%-7.09%23.15%
PGGAX
American Funds Global Growth Portfolio Class A		12.39%23.05%14.85%24.09%-25.77%12.98%27.38%27.93%-8.97%28.63%

Correlation

The correlation between RFNGX and PGGAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г.

0.95

The correlation between RFNGX and PGGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors Fund Class R6

American Funds Global Growth Portfolio Class A

Часто сравнивают с RFNGX:
RFNGX с VFIAXRFNGX с CCSTXRFNGX с CCCMXRFNGX с RFNBXRFNGX с VIGIXRFNGX с AHMFXRFNGX с GXXIX
Часто сравнивают с PGGAX:
PGGAX с ABALXPGGAX с VOOPGGAX с AMCPXPGGAX с ANWPXPGGAX с GQFPXPGGAX с SGMAXPGGAX с AIVSX

Доходность на риск

RFNGX vs. PGGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFNGX
Ранг доходности на риск RFNGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFNGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFNGX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFNGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFNGX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFNGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PGGAX
Ранг доходности на риск PGGAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGGAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGGAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGGAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGGAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGGAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFNGX c PGGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 (RFNGX) и American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFNGXPGGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.09

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.91

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.64

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

11.71

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFNGX vs. PGGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFNGX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGGAX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFNGX и PGGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFNGXPGGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.09

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.52

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.72

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.75

+0.05

Просадки

Сравнение просадок RFNGX и PGGAX

Максимальная просадка RFNGX за все время составила -33.90%, примерно равная максимальной просадке PGGAX в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFNGX и PGGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFNGXPGGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-34.41%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-11.30%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.92%

-17.99%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-34.41%

+9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-34.41%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.64%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-5.91%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.54%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RFNGX и PGGAX

Текущая волатильность для American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 (RFNGX) составляет 3.81%, в то время как у American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что RFNGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFNGXPGGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

4.52%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

11.57%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

14.28%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

17.06%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

17.28%

+0.45%

Сравнение комиссий RFNGX и PGGAX

RFNGX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии PGGAX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFNGX и PGGAX

Дивидендная доходность RFNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности PGGAX в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGGAX
American Funds Global Growth Portfolio Class A		4.99%5.61%4.31%0.95%7.97%3.34%0.78%4.90%5.69%6.22%3.70%3.98%
RFNGX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R6		7.73%8.82%8.91%6.10%5.33%11.29%1.77%7.21%10.67%7.56%5.01%6.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, RFNGX and PGGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PGGAX has higher volatility (4.52%) compared to RFNGX (3.81%). In terms of maximum drawdown, RFNGX dropped -33.90% vs PGGAX's -34.41%.

RFNGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFNGX и PGGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор