PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFNGX с PGGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFNGX с PGGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 (RFNGX) и American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX).

RFNGX - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. PGGAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности RFNGX и PGGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 (RFNGX) и American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFNGX и PGGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFNGX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R6		-3.28%24.58%22.77%26.25%-16.38%22.83%13.72%27.48%-7.09%23.15%
PGGAX
American Funds Global Growth Portfolio Class A		-3.99%23.05%14.85%24.09%-25.77%12.98%27.38%27.93%-8.97%28.63%

Доходность по периодам

С начала года, RFNGX показывает доходность -3.28%, что значительно выше, чем у PGGAX с доходностью -3.99%. За последние 10 лет акции RFNGX превзошли акции PGGAX по среднегодовой доходности: 13.51% против 10.97% соответственно.

RFNGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.03%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
0.26%
1 год
23.62%
3 года*
20.77%
5 лет*
12.19%
10 лет*
13.51%

PGGAX

1 день
3.14%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
-0.98%
1 год
20.98%
3 года*
15.64%
5 лет*
6.36%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors Fund Class R6

American Funds Global Growth Portfolio Class A

Часто сравнивают с RFNGX:
RFNGX с VFIAXRFNGX с GXXIXRFNGX с CCCMXRFNGX с CCSTXRFNGX с RFNBXRFNGX с HIMFXRFNGX с AHMFX
Часто сравнивают с PGGAX:
PGGAX с VOOPGGAX с GQFPXPGGAX с AMCPXPGGAX с GCCHXPGGAX с AMECXPGGAX с FGIAXPGGAX с MFWIX

Сравнение комиссий RFNGX и PGGAX

RFNGX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии PGGAX в 0.78%.

PGGAX
American Funds Global Growth Portfolio Class A
RFNGX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R6

Доходность на риск

RFNGX vs. PGGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFNGX
Ранг доходности на риск RFNGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFNGX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFNGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFNGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFNGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFNGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PGGAX
Ранг доходности на риск PGGAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGGAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGGAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGGAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGGAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFNGX c PGGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 (RFNGX) и American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFNGXPGGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.85

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.83

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

7.59

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFNGX vs. PGGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFNGX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGGAX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFNGX и PGGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFNGXPGGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.26

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.38

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.64

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.68

+0.06

Корреляция

Корреляция между RFNGX и PGGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFNGX и PGGAX

Дивидендная доходность RFNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности PGGAX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFNGX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R6		9.15%8.82%8.91%6.10%5.33%11.29%1.77%7.21%10.67%7.56%5.01%6.01%
PGGAX
American Funds Global Growth Portfolio Class A		5.84%5.61%4.31%0.95%7.97%3.34%0.78%4.90%5.69%6.22%3.70%3.98%

Просадки

Сравнение просадок RFNGX и PGGAX

Максимальная просадка RFNGX за все время составила -33.90%, примерно равная максимальной просадке PGGAX в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFNGX и PGGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFNGXPGGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-34.41%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.49%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-34.41%

+9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-34.41%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-8.51%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-5.97%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.77%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RFNGX и PGGAX

Текущая волатильность для American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 (RFNGX) составляет 6.03%, в то время как у American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что RFNGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFNGXPGGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

6.67%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

11.05%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

17.32%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

16.94%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

17.19%

+0.49%