PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFNGX с CCSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFNGX с CCSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 (RFNGX) и Capital Group California Short-Term Municipal Fund (CCSTX).

RFNGX - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. CCSTX управляется Capital Group. Фонд был запущен 12 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RFNGX и CCSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 (RFNGX) и Capital Group California Short-Term Municipal Fund (CCSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFNGX и CCSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFNGX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R6		-3.28%24.58%22.77%26.25%-16.38%22.83%13.72%27.48%-7.09%23.15%
CCSTX
Capital Group California Short-Term Municipal Fund		-0.12%4.09%2.05%2.50%-2.91%-0.15%2.35%3.02%1.41%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, RFNGX показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у CCSTX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции RFNGX превзошли акции CCSTX по среднегодовой доходности: 13.51% против 1.15% соответственно.

RFNGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.03%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
0.26%
1 год
23.62%
3 года*
20.77%
5 лет*
12.19%
10 лет*
13.51%

CCSTX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.35%
1 год
2.97%
3 года*
2.44%
5 лет*
1.10%
10 лет*
1.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors Fund Class R6

Capital Group California Short-Term Municipal Fund

Часто сравнивают с RFNGX:
RFNGX с VFIAXRFNGX с CCCMXRFNGX с RFNBXRFNGX с GXXIXRFNGX с HIMFXRFNGX с IOLZXRFNGX с PGGAX
Часто сравнивают с CCSTX:
CCSTX с VMLTXCCSTX с HIMFXCCSTX с AHMFXCCSTX с RFNBXCCSTX с CCCMXCCSTX с APUSXCCSTX с ATOIX

Сравнение комиссий RFNGX и CCSTX

RFNGX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CCSTX в 0.30%.

CCSTX
Capital Group California Short-Term Municipal Fund
RFNGX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R6

Доходность на риск

RFNGX vs. CCSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFNGX
Ранг доходности на риск RFNGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFNGX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFNGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFNGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFNGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFNGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CCSTX
Ранг доходности на риск CCSTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSTX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSTX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSTX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFNGX c CCSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 (RFNGX) и Capital Group California Short-Term Municipal Fund (CCSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFNGXCCSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.76

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.29

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.55

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.94

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

7.38

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFNGX vs. CCSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFNGX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCSTX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFNGX и CCSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFNGXCCSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.76

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.72

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.73

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.64

+0.10

Корреляция

Корреляция между RFNGX и CCSTX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFNGX и CCSTX

Дивидендная доходность RFNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности CCSTX в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFNGX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R6		9.15%8.82%8.91%6.10%5.33%11.29%1.77%7.21%10.67%7.56%5.01%6.01%
CCSTX
Capital Group California Short-Term Municipal Fund		2.13%2.30%2.13%1.54%0.72%1.02%1.45%1.40%1.30%0.90%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFNGX и CCSTX

Максимальная просадка RFNGX за все время составила -33.90%, что больше максимальной просадки CCSTX в -5.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFNGX и CCSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFNGXCCSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-5.09%

-28.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-1.79%

-9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-5.08%

-19.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-5.09%

-28.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-1.27%

-6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-0.89%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

0.47%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RFNGX и CCSTX

American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 (RFNGX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Capital Group California Short-Term Municipal Fund (CCSTX) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что RFNGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFNGXCCSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

0.54%

+5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

0.79%

+10.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

1.80%

+16.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

1.54%

+15.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

1.57%

+16.11%