PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFLR с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFLR с LOUP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RFLR (Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF) and LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) are both exchange-traded funds - RFLR is a Equity Hedged fund actively managed by Innovator, while LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index. RFLR is actively managed, while LOUP is passively managed. Over the past year, RFLR returned 25.48% vs 63.44% for LOUP. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFLR charges 0.89%/yr vs 0.70%/yr for LOUP.

Доходность

Сравнение доходности RFLR и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFLR показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у LOUP с доходностью 21.20%.

RFLR

1 день
-1.86%
1 месяц
0.10%
С начала года
7.57%
6 месяцев
7.78%
1 год
25.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LOUP

1 день
-6.15%
1 месяц
5.55%
С начала года
21.20%
6 месяцев
18.52%
1 год
63.44%
3 года*
34.23%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFLR и LOUP

2026 (YTD)20252024
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		7.57%11.81%2.29%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		21.20%43.24%17.66%

Correlation

The correlation between RFLR and LOUP is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.63

The correlation between RFLR and LOUP has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFLR и LOUP

Секторы
RFLR
LOUP

Финансовые услуги

17.0%
4.5%

Технологии

16.3%
51.0%

Здравоохранение

15.4%
2.7%

Промышленность

14.7%
20.0%

Потребительский циклический сектор

9.7%
5.5%

Недвижимость

6.3%

-

Энергетика

6.2%
2.9%

Сырьевые материалы

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.5%
2.8%

Коммуникационные услуги

1.9%
10.6%

Финансовые услуги

RFLR
17.0%
LOUP
4.5%

Технологии

RFLR
16.3%
LOUP
51.0%

Здравоохранение

RFLR
15.4%
LOUP
2.7%

Промышленность

RFLR
14.7%
LOUP
20.0%

Потребительский циклический сектор

RFLR
9.7%
LOUP
5.5%

Недвижимость

RFLR
6.3%
LOUP

-

Энергетика

RFLR
6.2%
LOUP
2.9%

Сырьевые материалы

RFLR
4.3%
LOUP

-

Потребительский защитный сектор

RFLR
2.5%
LOUP

-

Коммунальные услуги

RFLR
2.5%
LOUP
2.8%

Коммуникационные услуги

RFLR
1.9%
LOUP
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Часто сравнивают с RFLR:
RFLR с HEQQRFLR с KSPYRFLR с HOLARFLR с MSTBRFLR с FFTYRFLR с VAMORFLR с PHDG
Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с QQQLOUP с VOOLOUP с DINTLOUP с AIQLOUP с IRBOLOUP с XLK

Доходность на риск

RFLR vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFLR
Ранг доходности на риск RFLR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFLR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFLR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFLR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFLR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFLR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFLR c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFLRLOUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.18

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.70

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

3.04

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.55

10.25

+5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFLR vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFLR на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOUP равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFLR и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFLRLOUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.18

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.56

+0.49

Просадки

Сравнение просадок RFLR и LOUP

Максимальная просадка RFLR за все время составила -15.48%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFLR и LOUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFLRLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.48%

-58.68%

+43.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-21.00%

+15.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-7.24%

+5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-20.03%

+16.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

6.21%

-4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RFLR и LOUP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) составляет 4.27%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что RFLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFLRLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

10.21%

-5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

22.90%

-14.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

29.20%

-16.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

32.49%

-20.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

32.03%

-19.73%

Сравнение комиссий RFLR и LOUP

RFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFLR и LOUP

Дивидендная доходность RFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как LOUP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		0.62%0.67%0.26%

Часто задаваемые вопросы

RFLR and LOUP have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOUP has higher volatility (10.21%) compared to RFLR (4.27%). In terms of maximum drawdown, RFLR dropped -15.48% vs LOUP's -58.68%.

On 1-year performance, LOUP leads with 63.44% vs 25.48% for RFLR. On fees, LOUP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, RFLR has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LOUP has performed better with a 63.44% return vs 25.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.89% for RFLR.

RFLR has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for LOUP.

RFLR is categorized as Equity Hedged, while LOUP is Technology Equities. Their fees differ too: 0.89% for RFLR and 0.70% for LOUP.

LOUP currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFLR и LOUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор