Сравнение RFITX с VOO
RFITX (American Funds 2050 Target Date Retirement Fund Class R6) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - RFITX is a Target Retirement Date fund tracking the S&P Target Date 2050 Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RFITX returned 12.22%/yr vs 15.23%/yr for VOO. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. RFITX charges 0.37%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности RFITX и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFITX показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции RFITX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.22% против 15.23% соответственно.
RFITX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.22%
VOO
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам RFITX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFITX American Funds 2050 Target Date Retirement Fund Class R6 | 10.07% | 20.45% | 15.43% | 20.84% | -18.88% | 17.32% | 19.44% | 25.01% | -5.59% | 22.61% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.45% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between RFITX and VOO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.96 |
The correlation between RFITX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFITX vs. VOO — Ранг доходности на риск
RFITX
VOO
Сравнение RFITX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFITX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFITX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.92 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 13.53 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFITX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.15 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.80 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.85 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.88 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок RFITX и VOO
Максимальная просадка RFITX за все время составила -29.28%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFITX и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFITX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.28% | -33.99% | +4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -8.90% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.86% | -18.69% | +3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | -24.52% | -1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.28% | -33.99% | +4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -2.90% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -3.69% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.92% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFITX и VOO
Текущая волатильность для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFITX) составляет 3.40%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что RFITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFITX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 3.74% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 9.30% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 12.10% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 16.84% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 18.02% | -3.16% |
Сравнение комиссий RFITX и VOO
RFITX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFITX и VOO
Дивидендная доходность RFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFITX American Funds 2050 Target Date Retirement Fund Class R6 | 5.51% | 6.07% | 3.62% | 2.64% | 7.38% | 4.60% | 3.40% | 4.46% | 5.11% | 2.64% | 3.82% | 5.15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, RFITX and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VOO has higher volatility (3.74%) compared to RFITX (3.40%). In terms of maximum drawdown, RFITX dropped -29.28% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFITX и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор