Сравнение RFIMX с SGPIX
RFIMX (Ranger Micro Cap Fund) and SGPIX (ProFunds Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, RFIMX returned 3.01%/yr vs 3.15%/yr for SGPIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RFIMX charges 1.51%/yr vs 1.60%/yr for SGPIX.
Доходность
Сравнение доходности RFIMX и SGPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIMX показывает доходность 18.60%, что значительно ниже, чем у SGPIX с доходностью 20.25%.
RFIMX
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 18.60%
- 6 месяцев
- 15.10%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- —
SGPIX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 20.25%
- 6 месяцев
- 16.50%
- 1 год
- 28.15%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение доходности по годам RFIMX и SGPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFIMX Ranger Micro Cap Fund | 18.60% | 1.99% | 11.52% | 9.14% | -24.26% | 30.58% | 44.44% | 24.94% | -0.56% |
SGPIX ProFunds Small Cap Growth Fund | 20.25% | 3.52% | 7.53% | 15.35% | -22.72% | 13.29% | 17.43% | 18.95% | -1.33% |
Correlation
The correlation between RFIMX and SGPIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2018 г. | 0.87 |
The correlation between RFIMX and SGPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIMX vs. SGPIX — Ранг доходности на риск
RFIMX
SGPIX
Сравнение RFIMX c SGPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) и ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFIMX | SGPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 3.23 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 11.21 | -2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFIMX и SGPIX
Максимальная просадка RFIMX за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки SGPIX в -58.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIMX и SGPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIMX | SGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.41% | -58.70% | -40.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -9.15% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.41% | -27.72% | -71.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.41% | -34.64% | -64.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.10% | -0.45% | -98.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.79% | -11.24% | -18.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.64% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIMX и SGPIX
Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что RFIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIMX | SGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.32% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 13.04% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 17.91% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5,378.52% | 21.67% | +5,356.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4,388.64% | 22.34% | +4,366.30% |
Сравнение комиссий RFIMX и SGPIX
RFIMX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии SGPIX в 1.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIMX и SGPIX
Дивидендная доходность RFIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности SGPIX в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFIMX Ranger Micro Cap Fund | 1.12% | 1.33% | 0.00% | 0.77% | 47.82% | 71.79% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGPIX ProFunds Small Cap Growth Fund | 0.15% | 0.18% | 1.58% | 0.80% | 3.80% | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 4.29% | 0.00% | 0.00% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, RFIMX and SGPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RFIMX has higher volatility (6.36%) compared to SGPIX (5.32%). In terms of maximum drawdown, RFIMX dropped -99.41% vs SGPIX's -58.70%.
SGPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIMX и SGPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор