PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFIMX с SGPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFIMX с SGPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFIMX (Ranger Micro Cap Fund) and SGPIX (ProFunds Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, RFIMX returned 3.72%/yr vs 2.65%/yr for SGPIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RFIMX charges 1.51%/yr vs 1.60%/yr for SGPIX.

Доходность

Сравнение доходности RFIMX и SGPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) и ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RFIMX показывает доходность 15.87%, а SGPIX немного ниже – 15.17%.

RFIMX

1 день
1.19%
1 месяц
2.79%
С начала года
15.87%
6 месяцев
13.94%
1 год
26.36%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.72%
10 лет*
—

SGPIX

1 день
0.65%
1 месяц
1.43%
С начала года
15.17%
6 месяцев
13.21%
1 год
24.74%
3 года*
12.72%
5 лет*
2.65%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFIMX и SGPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		15.87%1.99%11.52%9.14%-24.26%30.58%44.44%24.94%-0.56%
SGPIX
ProFunds Small Cap Growth Fund		15.17%3.52%7.53%15.35%-22.72%13.29%17.43%18.95%-1.59%

Correlation

The correlation between RFIMX and SGPIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2018 г.

0.87

The correlation between RFIMX and SGPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ranger Micro Cap Fund

ProFunds Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с RFIMX:
RFIMX с FXAIXRFIMX с ONEQRFIMX с ARTSXRFIMX с MISGXRFIMX с LAGWXRFIMX с PQJCXRFIMX с HRSMX
Часто сравнивают с SGPIX:
SGPIX с MSCISGPIX с VOOSGPIX с VIOOSGPIX с UOPIXSGPIX с ENPIXSGPIX с PMPIXSGPIX с ETEGX

Доходность на риск

RFIMX vs. SGPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFIMX
Ранг доходности на риск RFIMX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFIMX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFIMX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFIMX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFIMX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFIMX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SGPIX
Ранг доходности на риск SGPIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGPIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGPIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGPIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGPIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGPIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFIMX c SGPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) и ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFIMXSGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.51

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.26

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.90

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

9.98

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFIMX vs. SGPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFIMX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGPIX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFIMX и SGPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFIMXSGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.12

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.35

-0.35

Просадки

Сравнение просадок RFIMX и SGPIX

Максимальная просадка RFIMX за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки SGPIX в -58.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIMX и SGPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFIMXSGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.41%

-58.70%

-40.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-9.15%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.41%

-27.72%

-71.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.41%

-34.64%

-64.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.12%

-0.93%

-98.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.26%

-11.26%

-18.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.65%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RFIMX и SGPIX

Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что RFIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFIMXSGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

4.66%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

12.53%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

17.51%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5,369.96%

21.62%

+5,348.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4,402.70%

22.35%

+4,380.35%

Сравнение комиссий RFIMX и SGPIX

RFIMX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии SGPIX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFIMX и SGPIX

Дивидендная доходность RFIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности SGPIX в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		1.14%1.33%0.00%0.77%47.82%71.79%0.00%0.00%0.36%0.00%0.00%0.00%
SGPIX
ProFunds Small Cap Growth Fund		0.16%0.18%1.58%0.80%3.80%2.06%0.00%0.00%4.29%0.00%0.00%2.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, RFIMX and SGPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RFIMX has higher volatility (5.79%) compared to SGPIX (4.66%). In terms of maximum drawdown, RFIMX dropped -99.41% vs SGPIX's -58.70%.

RFIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFIMX и SGPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор