PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFIMX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFIMX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

RFIMX управляется Ranger Funds. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности RFIMX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFIMX и NEAGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		3.56%1.99%11.52%9.14%-24.26%30.58%44.44%24.94%-0.56%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-1.17%

Доходность по периодам

С начала года, RFIMX показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%.

RFIMX

1 день
2.57%
1 месяц
-3.93%
С начала года
3.56%
6 месяцев
4.61%
1 год
18.88%
3 года*
6.42%
5 лет*
1.24%
10 лет*
—

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ranger Micro Cap Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с RFIMX:
RFIMX с FXAIXRFIMX с ONEQRFIMX с MISGXRFIMX с ARTSXRFIMX с PQJCXRFIMX с KSCOXRFIMX с DCDGX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий RFIMX и NEAGX

RFIMX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund

Доходность на риск

RFIMX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFIMX
Ранг доходности на риск RFIMX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFIMX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFIMX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFIMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFIMX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFIMX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFIMX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFIMXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

2.14

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.71

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

4.27

-2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

15.19

-9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFIMX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFIMX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFIMX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFIMXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.14

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.62

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.59

-0.59

Корреляция

Корреляция между RFIMX и NEAGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFIMX и NEAGX

Дивидендная доходность RFIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности NEAGX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		1.28%1.33%0.00%0.77%47.82%71.79%0.00%0.00%0.36%0.00%0.00%0.00%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок RFIMX и NEAGX

Максимальная просадка RFIMX за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIMX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFIMXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.41%

-41.80%

-57.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-14.01%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.41%

-36.31%

-63.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.22%

-7.75%

-91.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.74%

-8.72%

-19.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.93%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RFIMX и NEAGX

Текущая волатильность для Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) составляет 6.83%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что RFIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFIMXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

11.64%

-4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

19.84%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

28.93%

-6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8,947.93%

24.33%

+8,923.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7,423.79%

23.90%

+7,399.89%