PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFIMX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFIMX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

RFIMX управляется Ranger Funds. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности RFIMX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFIMX и KSOAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		3.56%1.99%11.52%9.14%-24.26%30.58%44.44%24.94%-0.56%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%2.53%

Доходность по периодам

С начала года, RFIMX показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%.

RFIMX

1 день
2.57%
1 месяц
-3.93%
С начала года
3.56%
6 месяцев
4.61%
1 год
18.88%
3 года*
6.42%
5 лет*
1.24%
10 лет*
—

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ranger Micro Cap Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с RFIMX:
RFIMX с FXAIXRFIMX с ONEQRFIMX с ARTSXRFIMX с MISGXRFIMX с PQJCXRFIMX с KSCOXRFIMX с DCDGX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий RFIMX и KSOAX

RFIMX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund

Доходность на риск

RFIMX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFIMX
Ранг доходности на риск RFIMX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFIMX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFIMX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFIMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFIMX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFIMX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFIMX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFIMXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.32

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.64

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.08

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

0.41

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

0.67

+4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFIMX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFIMX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFIMX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFIMXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.32

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.57

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.56

-0.56

Корреляция

Корреляция между RFIMX и KSOAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFIMX и KSOAX

Дивидендная доходность RFIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		1.28%1.33%0.00%0.77%47.82%71.79%0.00%0.00%0.36%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFIMX и KSOAX

Максимальная просадка RFIMX за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIMX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFIMXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.41%

-70.21%

-29.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-24.40%

+12.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.41%

-33.28%

-66.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.22%

-10.22%

-89.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.74%

-15.88%

-11.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

14.91%

-11.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RFIMX и KSOAX

Текущая волатильность для Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) составляет 6.83%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что RFIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFIMXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

7.98%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

19.42%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

28.84%

-6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8,947.93%

27.74%

+8,920.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7,423.79%

25.84%

+7,397.95%