PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFIMX с DCDGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFIMX с DCDGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFIMX (Ranger Micro Cap Fund) and DCDGX (Dunham Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, RFIMX returned 3.72%/yr vs 3.96%/yr for DCDGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RFIMX charges 1.51%/yr vs 2.83%/yr for DCDGX.

Доходность

Сравнение доходности RFIMX и DCDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) и Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFIMX показывает доходность 15.87%, что значительно ниже, чем у DCDGX с доходностью 20.23%.

RFIMX

1 день
1.19%
1 месяц
2.79%
С начала года
15.87%
6 месяцев
13.94%
1 год
26.36%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.72%
10 лет*
—

DCDGX

1 день
1.63%
1 месяц
6.65%
С начала года
20.23%
6 месяцев
19.55%
1 год
38.63%
3 года*
17.83%
5 лет*
3.96%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFIMX и DCDGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		15.87%1.99%11.52%9.14%-24.26%30.58%44.44%24.94%-0.56%
DCDGX
Dunham Small Cap Growth Fund		20.23%11.14%13.01%20.48%-33.69%4.19%67.17%23.96%-0.25%

Correlation

The correlation between RFIMX and DCDGX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2018 г.

0.87

The correlation between RFIMX and DCDGX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ranger Micro Cap Fund

Dunham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с RFIMX:
RFIMX с FXAIXRFIMX с ONEQRFIMX с MISGXRFIMX с ARTSXRFIMX с LAGWXRFIMX с PQJCXRFIMX с HRSMX
Часто сравнивают с DCDGX:
DCDGX с DCLVXDCDGX с DCHYXDCDGX с DNAVXDCDGX с DCEMXDCDGX с DCINXDCDGX с DCSVXDCDGX с DAFGX

Доходность на риск

RFIMX vs. DCDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFIMX
Ранг доходности на риск RFIMX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFIMX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFIMX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFIMX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFIMX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFIMX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DCDGX
Ранг доходности на риск DCDGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCDGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCDGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCDGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCDGX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCDGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFIMX c DCDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) и Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFIMXDCDGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.88

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.58

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.07

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

12.42

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFIMX vs. DCDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFIMX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCDGX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFIMX и DCDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFIMXDCDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.88

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.16

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.34

-0.33

Просадки

Сравнение просадок RFIMX и DCDGX

Максимальная просадка RFIMX за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки DCDGX в -56.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIMX и DCDGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFIMXDCDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.41%

-56.02%

-43.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-13.42%

+4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.41%

-27.95%

-71.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.41%

-48.05%

-51.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.12%

0.00%

-99.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.26%

-14.93%

-14.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.31%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RFIMX и DCDGX

Текущая волатильность для Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) составляет 5.79%, в то время как у Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что RFIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFIMXDCDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

6.38%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

16.66%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

21.90%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5,369.96%

25.67%

+5,344.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4,402.70%

24.78%

+4,377.92%

Сравнение комиссий RFIMX и DCDGX

RFIMX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии DCDGX в 2.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFIMX и DCDGX

Дивидендная доходность RFIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности DCDGX в 5.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCDGX
Dunham Small Cap Growth Fund		5.61%6.74%0.00%0.00%0.00%29.30%22.33%2.06%38.51%20.51%0.00%11.22%
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		1.14%1.33%0.00%0.77%47.82%71.79%0.00%0.00%0.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFIMX and DCDGX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCDGX has higher volatility (6.38%) compared to RFIMX (5.79%). In terms of maximum drawdown, RFIMX dropped -99.41% vs DCDGX's -56.02%.

DCDGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFIMX и DCDGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор