PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFIMX с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFIMX с KSCOX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RFIMX (Ranger Micro Cap Fund) and KSCOX (Kinetics Small Cap Opportunities Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, RFIMX returned 3.61%/yr vs 13.81%/yr for KSCOX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFIMX charges 1.51%/yr vs 1.64%/yr for KSCOX.

Доходность

Сравнение доходности RFIMX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFIMX показывает доходность 19.02%, что значительно выше, чем у KSCOX с доходностью 16.92%.

RFIMX

1 день
3.20%
1 месяц
5.71%
С начала года
19.02%
6 месяцев
15.35%
1 год
27.35%
3 года*
8.25%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—

KSCOX

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.86%
С начала года
16.92%
6 месяцев
17.67%
1 год
4.09%
3 года*
25.95%
5 лет*
13.81%
10 лет*
19.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFIMX и KSCOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		19.02%1.99%11.52%9.14%-24.26%30.58%44.44%24.94%-0.56%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		16.92%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.55%

Correlation

The correlation between RFIMX and KSCOX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2018 г.

0.51

The correlation between RFIMX and KSCOX shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ranger Micro Cap Fund

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с RFIMX:
RFIMX с FXAIXRFIMX с ONEQRFIMX с MISGXRFIMX с ARTSXRFIMX с HRSMXRFIMX с LAGWXRFIMX с PQJCX
Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с KMKNXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAX

Доходность на риск

RFIMX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFIMX
Ранг доходности на риск RFIMX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFIMX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFIMX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFIMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFIMX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFIMX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFIMX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFIMXKSCOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.15

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
0.39

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.05

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

0.21

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

0.47

+7.81

RFIMX vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFIMX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа KSCOX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFIMX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFIMX и KSCOX

Максимальная просадка RFIMX за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIMX и KSCOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFIMXKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.41%

-70.09%

-29.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-18.95%

+9.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.41%

-33.10%

-66.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.41%

-33.10%

-66.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.10%

-19.79%

-79.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.53%

-14.89%

-14.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

8.65%

-5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RFIMX и KSCOX

Текущая волатильность для Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) составляет 6.09%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что RFIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFIMXKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

7.96%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

22.22%

-8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

26.51%

-7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5,376.38%

27.95%

+5,348.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4,396.82%

26.18%

+4,370.64%

Сравнение комиссий RFIMX и KSCOX

RFIMX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFIMX и KSCOX

Дивидендная доходность RFIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности KSCOX в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.15%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		1.11%1.33%0.00%0.77%47.82%71.79%0.00%0.00%0.36%

Часто задаваемые вопросы

RFIMX and KSCOX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSCOX has higher volatility (7.96%) compared to RFIMX (6.09%). In terms of maximum drawdown, RFIMX dropped -99.41% vs KSCOX's -70.09%.

RFIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFIMX и KSCOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор