PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFIMX с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFIMX с KSCOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).

RFIMX управляется Ranger Funds. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RFIMX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFIMX и KSCOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		0.96%1.99%11.52%9.14%-24.26%30.58%44.44%24.94%-0.56%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		29.72%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%2.53%

Доходность по периодам

С начала года, RFIMX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 29.72%.

RFIMX

1 день
-1.07%
1 месяц
-6.11%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.71%
1 год
16.08%
3 года*
5.52%
5 лет*
1.09%
10 лет*
—

KSCOX

1 день
-5.64%
1 месяц
-8.65%
С начала года
29.72%
6 месяцев
22.71%
1 год
8.12%
3 года*
25.79%
5 лет*
16.02%
10 лет*
21.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ranger Micro Cap Fund

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с RFIMX:
RFIMX с FXAIXRFIMX с ONEQRFIMX с MISGXRFIMX с ARTSXRFIMX с PQJCXRFIMX с DCDGXRFIMX с HRSMX
Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAXKSCOX с KMKNX

Сравнение комиссий RFIMX и KSCOX

RFIMX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.

KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund

Доходность на риск

RFIMX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFIMX
Ранг доходности на риск RFIMX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFIMX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFIMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFIMX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFIMX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFIMX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFIMX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFIMXKSCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.31

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

0.63

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.08

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

0.28

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.64

0.46

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFIMX vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFIMX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа KSCOX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFIMX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFIMXKSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.31

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.58

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.61

-0.60

Корреляция

Корреляция между RFIMX и KSCOX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFIMX и KSCOX

Дивидендная доходность RFIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности KSCOX в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		1.31%1.33%0.00%0.77%47.82%71.79%0.00%0.00%0.36%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFIMX и KSCOX

Максимальная просадка RFIMX за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIMX и KSCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFIMXKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.41%

-70.09%

-29.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-24.29%

+12.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.41%

-33.10%

-66.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.24%

-11.01%

-88.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.70%

-14.89%

-12.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

14.84%

-11.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RFIMX и KSCOX

Текущая волатильность для Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) составляет 6.22%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что RFIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFIMXKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

7.94%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

19.48%

-5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

28.88%

-6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8,947.93%

27.74%

+8,920.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7,425.82%

25.84%

+7,399.98%