PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFI с IVRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFI с IVRSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).

RFI управляется Cohen & Steers. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности RFI и IVRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFI и IVRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund		2.96%3.55%6.63%4.36%-22.13%39.21%-0.79%44.46%-8.89%13.91%
IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio		4.62%-0.01%4.32%14.11%-27.22%51.91%-6.66%28.15%-10.29%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, RFI показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции RFI превзошли акции IVRSX по среднегодовой доходности: 6.50% против 4.44% соответственно.

RFI

1 день
0.00%
1 месяц
-6.76%
С начала года
2.96%
6 месяцев
-3.98%
1 год
-0.08%
3 года*
5.53%
5 лет*
2.29%
10 лет*
6.50%

IVRSX

1 день
1.50%
1 месяц
-6.12%
С начала года
4.62%
6 месяцев
3.24%
1 год
4.69%
3 года*
6.31%
5 лет*
4.13%
10 лет*
4.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Total Return Realty Fund

VY CBRE Real Estate Portfolio

Часто сравнивают с RFI:
RFI с RQIRFI с KSLVRFI с IYRIRFI с RLTYRFI с VOORFI с JRIRFI с SPY
Часто сравнивают с IVRSX:
IVRSX с FRESXIVRSX с GRIFXIVRSX с GREIXIVRSX с HLRRXIVRSX с IEOSXIVRSX с CRARXIVRSX с BRIIX

Сравнение комиссий RFI и IVRSX

IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio

Доходность на риск

RFI vs. IVRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFI
Ранг доходности на риск RFI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFI: 55
Ранг коэф-та Мартина
IVRSX
Ранг доходности на риск IVRSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFI c IVRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFIIVRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

0.29

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

0.54

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.07

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

0.17

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

0.56

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFI vs. IVRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFI на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа IVRSX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFI и IVRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFIIVRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.29

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.22

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.21

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.34

-0.01

Корреляция

Корреляция между RFI и IVRSX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFI и IVRSX

Дивидендная доходность RFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что больше доходности IVRSX в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund		8.62%8.69%8.29%8.17%10.02%6.82%7.61%6.63%8.93%7.52%7.93%10.36%
IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio		4.70%2.74%2.50%8.77%26.34%1.46%13.92%2.44%11.42%2.07%1.57%1.31%

Просадки

Сравнение просадок RFI и IVRSX

Максимальная просадка RFI за все время составила -73.67%, примерно равная максимальной просадке IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFI и IVRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFIIVRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.67%

-73.77%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-12.85%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.38%

-34.51%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

-45.19%

-5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-9.36%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-11.97%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

4.71%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RFI и IVRSX

Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что RFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFIIVRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.54%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

9.23%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

18.01%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

19.65%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.14%

21.54%

+3.60%