PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFI с IRFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFI с IRFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX).

RFI управляется Cohen & Steers. IRFIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности RFI и IRFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFI и IRFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund		2.96%3.55%6.63%4.36%-22.13%39.21%-0.79%44.46%-8.89%13.91%
IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund		-3.17%23.52%-10.56%4.58%-23.84%7.66%-0.81%23.74%-3.74%23.38%

Доходность по периодам

С начала года, RFI показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у IRFIX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции RFI превзошли акции IRFIX по среднегодовой доходности: 6.50% против 2.69% соответственно.

RFI

1 день
0.00%
1 месяц
-6.76%
С начала года
2.96%
6 месяцев
-3.98%
1 год
-0.08%
3 года*
5.53%
5 лет*
2.29%
10 лет*
6.50%

IRFIX

1 день
1.72%
1 месяц
-11.68%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.82%
1 год
15.07%
3 года*
4.40%
5 лет*
-2.03%
10 лет*
2.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Total Return Realty Fund

Cohen & Steers International Realty Fund

Часто сравнивают с RFI:
RFI с RQIRFI с KSLVRFI с IYRIRFI с VOORFI с JRIRFI с SPYRFI с RNP
Часто сравнивают с IRFIX:
IRFIX с JEPIIRFIX с FDFIXIRFIX с RNPIRFIX с VOOIRFIX с ARIIXIRFIX с LPXZXIRFIX с REACX

Сравнение комиссий RFI и IRFIX

IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund

Доходность на риск

RFI vs. IRFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFI
Ранг доходности на риск RFI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFI: 55
Ранг коэф-та Мартина
IRFIX
Ранг доходности на риск IRFIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRFIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRFIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRFIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRFIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRFIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFI c IRFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFIIRFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

1.21

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.65

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

1.00

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

4.36

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFI vs. IRFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFI на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа IRFIX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFI и IRFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFIIRFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.21

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.14

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.17

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.18

+0.15

Корреляция

Корреляция между RFI и IRFIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFI и IRFIX

Дивидендная доходность RFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что больше доходности IRFIX в 6.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund		8.62%8.69%8.29%8.17%10.02%6.82%7.61%6.63%8.93%7.52%7.93%10.36%
IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund		6.37%6.17%3.24%2.62%2.62%7.70%3.40%9.81%4.19%3.37%6.46%3.36%

Просадки

Сравнение просадок RFI и IRFIX

Максимальная просадка RFI за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки IRFIX в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFI и IRFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFIIRFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.67%

-70.13%

-3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-14.85%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.38%

-38.41%

+4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

-39.51%

-11.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-19.34%

+11.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-18.69%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.39%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RFI и IRFIX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) составляет 5.03%, в то время как у Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что RFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFIIRFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

5.55%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

9.26%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

13.63%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

15.13%

+5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.14%

15.59%

+9.55%