Сравнение RFI с HLRRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX).
RFI управляется Cohen & Steers. HLRRX управляется REMSGroup. Фонд был запущен 16 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности RFI и HLRRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFI и HLRRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund | 2.96% | 3.55% | 6.63% | 4.36% | -22.13% | 39.21% | -0.79% | 44.46% | -8.89% | 13.91% |
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 5.63% | -9.13% | 9.45% | 10.50% | -21.40% | 40.50% | -3.78% | 31.75% | -13.63% | -1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, RFI показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у HLRRX с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции RFI превзошли акции HLRRX по среднегодовой доходности: 6.50% против 4.18% соответственно.
RFI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- -3.98%
- 1 год
- -0.08%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 6.50%
HLRRX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 4.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFI и HLRRX
Доходность на риск
RFI vs. HLRRX — Ранг доходности на риск
RFI
HLRRX
Сравнение RFI c HLRRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFI | HLRRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 0.03 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 0.15 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 0.08 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 0.20 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFI | HLRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.03 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.12 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.20 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.32 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между RFI и HLRRX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFI и HLRRX
Дивидендная доходность RFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что больше доходности HLRRX в 7.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund | 8.62% | 8.69% | 8.29% | 8.17% | 10.02% | 6.82% | 7.61% | 6.63% | 8.93% | 7.52% | 7.93% | 10.36% |
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 7.60% | 9.39% | 4.93% | 5.50% | 13.71% | 17.02% | 9.10% | 2.44% | 2.68% | 17.61% | 15.94% | 10.13% |
Просадки
Сравнение просадок RFI и HLRRX
Максимальная просадка RFI за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки HLRRX в -62.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFI и HLRRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFI | HLRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.67% | -62.78% | -10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -11.74% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | -28.99% | -5.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.51% | -48.13% | -2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -10.96% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -8.52% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 4.34% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFI и HLRRX
Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что RFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFI | HLRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 4.14% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 8.92% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 15.60% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.41% | 17.57% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.14% | 20.81% | +4.33% |