PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFI с FRIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFI с FRIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX).

RFI управляется Cohen & Steers. FRIRX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности RFI и FRIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFI и FRIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund		2.96%3.55%6.63%4.36%-22.13%39.21%-0.79%44.46%-8.89%13.91%
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I		0.41%7.10%7.89%9.36%-14.59%18.98%-1.08%17.89%-1.81%6.23%

Доходность по периодам

С начала года, RFI показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у FRIRX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции RFI превзошли акции FRIRX по среднегодовой доходности: 6.50% против 5.31% соответственно.

RFI

1 день
0.00%
1 месяц
-6.76%
С начала года
2.96%
6 месяцев
-3.98%
1 год
-0.08%
3 года*
5.53%
5 лет*
2.29%
10 лет*
6.50%

FRIRX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.56%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.63%
3 года*
7.52%
5 лет*
3.80%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Total Return Realty Fund

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I

Часто сравнивают с RFI:
RFI с RQIRFI с KSLVRFI с IYRIRFI с RLTYRFI с VOORFI с JRIRFI с SPY
Часто сравнивают с FRIRX:
FRIRX с FRIFXFRIRX с VNQFRIRX с FDVVFRIRX с USAFRIRX с ABBVFRIRX с PRERXFRIRX с POSIX

Сравнение комиссий RFI и FRIRX

FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I

Доходность на риск

RFI vs. FRIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFI
Ранг доходности на риск RFI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFI: 55
Ранг коэф-та Мартина
FRIRX
Ранг доходности на риск FRIRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIRX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIRX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIRX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIRX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFI c FRIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFIFRIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

0.98

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.30

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.19

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

1.14

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

4.76

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFI vs. FRIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFI на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FRIRX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFI и FRIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFIFRIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.98

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.59

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.56

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.79

-0.45

Корреляция

Корреляция между RFI и FRIRX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFI и FRIRX

Дивидендная доходность RFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что больше доходности FRIRX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund		8.62%8.69%8.29%8.17%10.02%6.82%7.61%6.63%8.93%7.52%7.93%10.36%
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I		4.60%4.62%4.68%5.01%6.08%1.48%4.80%5.70%5.10%4.43%5.05%3.69%

Просадки

Сравнение просадок RFI и FRIRX

Максимальная просадка RFI за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки FRIRX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFI и FRIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFIFRIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.67%

-34.50%

-39.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-4.30%

-6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.38%

-18.18%

-16.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

-34.50%

-16.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-2.71%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-3.30%

-8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

1.03%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RFI и FRIRX

Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что RFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFIFRIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

1.66%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

2.84%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

4.91%

+10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

6.53%

+13.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.14%

9.49%

+15.65%