PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFI с FIKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFI с FIKMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX).

RFI управляется Cohen & Steers. FIKMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности RFI и FIKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFI и FIKMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund		3.89%3.55%6.63%4.36%-22.13%39.21%-0.79%44.46%-5.64%
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z		-0.25%7.29%8.03%9.51%-14.48%19.04%-0.98%18.04%-1.71%

Доходность по периодам

С начала года, RFI показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у FIKMX с доходностью -0.25%.

RFI

1 день
0.90%
1 месяц
-5.68%
С начала года
3.89%
6 месяцев
-2.96%
1 год
0.48%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.47%
10 лет*
6.58%

FIKMX

1 день
-0.66%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.04%
3 года*
7.41%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Total Return Realty Fund

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z

Часто сравнивают с RFI:
RFI с RQIRFI с KSLVRFI с IYRIRFI с RLTYRFI с VOORFI с JRIRFI с SPY
Часто сравнивают с FIKMX:
FIKMX с FRIFXFIKMX с FSPGXFIKMX с VNQFIKMX с PJEZXFIKMX с HLRRXFIKMX с CREMXFIKMX с AIGYX

Сравнение комиссий RFI и FIKMX

FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z

Доходность на риск

RFI vs. FIKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFI
Ранг доходности на риск RFI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFI: 55
Ранг коэф-та Мартина
FIKMX
Ранг доходности на риск FIKMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKMX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKMX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKMX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKMX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFI c FIKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFIFIKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.83

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.10

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.16

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

0.97

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

3.98

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFI vs. FIKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFI на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа FIKMX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFI и FIKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFIFIKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.83

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.58

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.51

-0.17

Корреляция

Корреляция между RFI и FIKMX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFI и FIKMX

Дивидендная доходность RFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности FIKMX в 4.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund		8.54%8.69%8.29%8.17%10.02%6.82%7.61%6.63%8.93%7.52%7.93%10.36%
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z		4.81%4.80%4.81%5.15%6.24%1.59%4.90%5.82%2.31%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFI и FIKMX

Максимальная просадка RFI за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки FIKMX в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFI и FIKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFIFIKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.67%

-34.49%

-39.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-3.71%

-5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.38%

-18.04%

-16.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-3.35%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-5.26%

-6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

1.06%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RFI и FIKMX

Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что RFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFIFIKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

1.75%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

2.98%

+5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

5.00%

+10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

6.52%

+13.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.14%

10.69%

+14.45%