PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFI с AIGYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFI с AIGYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX).

RFI управляется Cohen & Steers. AIGYX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности RFI и AIGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFI и AIGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund		2.96%3.55%6.63%4.36%-22.13%39.21%-0.79%44.46%-8.89%13.91%
AIGYX
abrdn Realty Income & Growth Fund		6.07%4.20%9.61%13.34%-24.99%62.09%-6.59%27.80%-7.59%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, RFI показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у AIGYX с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции RFI уступали акциям AIGYX по среднегодовой доходности: 6.50% против 7.54% соответственно.

RFI

1 день
0.00%
1 месяц
-6.76%
С начала года
2.96%
6 месяцев
-3.98%
1 год
-0.08%
3 года*
5.53%
5 лет*
2.29%
10 лет*
6.50%

AIGYX

1 день
1.49%
1 месяц
-6.16%
С начала года
6.07%
6 месяцев
5.14%
1 год
10.06%
3 года*
10.00%
5 лет*
8.96%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Total Return Realty Fund

abrdn Realty Income & Growth Fund

Часто сравнивают с RFI:
RFI с RQIRFI с KSLVRFI с IYRIRFI с RLTYRFI с VOORFI с JRIRFI с SPY
Часто сравнивают с AIGYX:
AIGYX с FFNOXAIGYX с MXREXAIGYX с ARIIXAIGYX с JERIXAIGYX с FIKMXAIGYX с REACXAIGYX с STK

Сравнение комиссий RFI и AIGYX

AIGYX
abrdn Realty Income & Growth Fund

Доходность на риск

RFI vs. AIGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFI
Ранг доходности на риск RFI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFI: 55
Ранг коэф-та Мартина
AIGYX
Ранг доходности на риск AIGYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGYX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGYX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGYX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGYX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFI c AIGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFIAIGYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

0.63

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

0.96

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.13

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

0.91

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

4.05

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFI vs. AIGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFI на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа AIGYX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFI и AIGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFIAIGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.63

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.44

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.34

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.38

-0.05

Корреляция

Корреляция между RFI и AIGYX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFI и AIGYX

Дивидендная доходность RFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что больше доходности AIGYX в 7.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund		8.62%8.69%8.29%8.17%10.02%6.82%7.61%6.63%8.93%7.52%7.93%10.36%
AIGYX
abrdn Realty Income & Growth Fund		7.97%8.43%12.69%4.01%8.97%27.57%16.28%18.30%49.34%5.85%5.48%4.69%

Просадки

Сравнение просадок RFI и AIGYX

Максимальная просадка RFI за все время составила -73.67%, что меньше максимальной просадки AIGYX в -79.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFI и AIGYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFIAIGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.67%

-79.94%

+6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-12.30%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.38%

-31.20%

-3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

-43.10%

-7.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-6.16%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-12.49%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

2.76%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности RFI и AIGYX

Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что RFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFIAIGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.64%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

9.19%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

16.14%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

20.72%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.14%

21.94%

+3.20%