PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RFG с JHSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RFG и JHSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFG и JHSC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF
5.89%8.80%17.80%16.42%-21.70%13.81%32.86%17.09%-13.98%3.72%
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
2.62%6.88%9.74%20.77%-14.65%19.55%11.60%24.43%-12.50%4.48%

Доходность по периодам

С начала года, RFG показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у JHSC с доходностью 2.62%.


RFG

1 день
1.27%
1 месяц
-5.93%
С начала года
5.89%
6 месяцев
8.54%
1 год
26.07%
3 года*
15.48%
5 лет*
5.10%
10 лет*
9.17%

JHSC

1 день
0.47%
1 месяц
-5.63%
С начала года
2.62%
6 месяцев
3.64%
1 год
16.89%
3 года*
11.72%
5 лет*
5.77%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF

John Hancock Multifactor Small Cap ETF

Сравнение комиссий RFG и JHSC

RFG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JHSC в 0.42%.


Доходность на риск

RFG vs. JHSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RFG
Ранг доходности на риск RFG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFG: 7676
Ранг коэф-та Мартина

JHSC
Ранг доходности на риск JHSC: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHSC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHSC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHSC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHSC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHSC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFG c JHSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RFGJHSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.78

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.26

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.18

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

4.68

+4.01

RFG vs. JHSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFG на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа JHSC равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFG и JHSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RFGJHSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.78

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.29

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.35

+0.05

Корреляция

Корреляция между RFG и JHSC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RFG и JHSC

Дивидендная доходность RFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности JHSC в 1.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF
0.36%0.43%0.38%0.99%0.78%0.05%0.27%0.64%0.76%0.66%0.35%0.61%
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
1.10%1.13%0.96%0.98%1.13%1.08%1.12%1.14%1.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFG и JHSC

Максимальная просадка RFG за все время составила -51.93%, что больше максимальной просадки JHSC в -42.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFG и JHSC.


Загрузка...

Показатели просадок


RFGJHSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.93%

-42.66%

-9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-14.36%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.16%

-25.21%

-9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-6.89%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-7.90%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.62%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RFG и JHSC

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что RFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RFGJHSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

6.12%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

12.24%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

21.66%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

20.20%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

22.35%

+0.63%