Сравнение RFG с JHSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC).
RFG и JHSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. JHSC - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Small Cap Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RFG и JHSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFG и JHSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 5.89% | 8.80% | 17.80% | 16.42% | -21.70% | 13.81% | 32.86% | 17.09% | -13.98% | 3.72% |
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 2.62% | 6.88% | 9.74% | 20.77% | -14.65% | 19.55% | 11.60% | 24.43% | -12.50% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, RFG показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у JHSC с доходностью 2.62%.
RFG
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 9.17%
JHSC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFG и JHSC
RFG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JHSC в 0.42%.
Доходность на риск
RFG vs. JHSC — Ранг доходности на риск
RFG
JHSC
Сравнение RFG c JHSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFG | JHSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.78 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.26 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.18 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 4.68 | +4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFG | JHSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.78 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.29 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.35 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между RFG и JHSC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFG и JHSC
Дивидендная доходность RFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности JHSC в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 0.36% | 0.43% | 0.38% | 0.99% | 0.78% | 0.05% | 0.27% | 0.64% | 0.76% | 0.66% | 0.35% | 0.61% |
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 1.10% | 1.13% | 0.96% | 0.98% | 1.13% | 1.08% | 1.12% | 1.14% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RFG и JHSC
Максимальная просадка RFG за все время составила -51.93%, что больше максимальной просадки JHSC в -42.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFG и JHSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFG | JHSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.93% | -42.66% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -14.36% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.16% | -25.21% | -9.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -6.89% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -7.90% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.62% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFG и JHSC
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что RFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFG | JHSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 6.12% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 12.24% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 21.66% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 20.20% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 22.35% | +0.63% |