PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFFC с WLTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFFC с WLTG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFFC (ALPS Active Equity Opportunity ETF) and WLTG (WealthTrust DBS Long Term Growth ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, RFFC returned 21.20%/yr vs 23.74%/yr for WLTG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RFFC charges 0.48%/yr vs 0.75%/yr for WLTG.

Доходность

Сравнение доходности RFFC и WLTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFFC показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у WLTG с доходностью 7.58%.

RFFC

1 день
-0.47%
1 месяц
3.42%
С начала года
10.59%
6 месяцев
10.88%
1 год
28.37%
3 года*
21.20%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—

WLTG

1 день
-0.75%
1 месяц
1.47%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.60%
1 год
27.96%
3 года*
23.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFFC и WLTG

2026 (YTD)20252024202320222021
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		10.59%16.83%23.51%19.50%-14.58%1.98%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		7.58%24.55%26.90%17.00%-22.64%1.00%

Correlation

The correlation between RFFC and WLTG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.

0.92

The correlation between RFFC and WLTG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Active Equity Opportunity ETF

WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

Часто сравнивают с RFFC:
RFFC с BSJORFFC с SCHGRFFC с LVHIRFFC с ONEQRFFC с VYMIRFFC с TEXNRFFC с ACES
Часто сравнивают с WLTG:
WLTG с BDGSWLTG с SPYWLTG с VOOWLTG с LRGFWLTG с SPYGWLTG с INTFWLTG с GDE

Доходность на риск

RFFC vs. WLTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFFC
Ранг доходности на риск RFFC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFFC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFFC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFFC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFFC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFFC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
WLTG
Ранг доходности на риск WLTG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLTG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLTG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLTG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLTG: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLTG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFFC c WLTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFFCWLTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.11

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.92

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.94

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

13.22

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFFC vs. WLTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFFC на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WLTG равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFFC и WLTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFFCWLTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.11

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.69

+0.02

Просадки

Сравнение просадок RFFC и WLTG

Максимальная просадка RFFC за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки WLTG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFFC и WLTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFFCWLTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-25.14%

-11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-9.56%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-17.12%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.75%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-9.08%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.12%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RFFC и WLTG

ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) имеют волатильность 3.00% и 2.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFFCWLTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.87%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

10.16%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

13.31%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

15.14%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

15.14%

+2.83%

Сравнение комиссий RFFC и WLTG

RFFC берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии WLTG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFFC и WLTG

Дивидендная доходность RFFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности WLTG в 4.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		0.72%0.78%1.05%1.35%1.41%0.71%1.79%1.34%1.36%0.93%0.66%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		4.12%4.43%0.55%0.71%0.44%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, RFFC and WLTG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RFFC has higher volatility (3.00%) compared to WLTG (2.87%). In terms of maximum drawdown, RFFC dropped -36.26% vs WLTG's -25.14%.

On 3-year performance, WLTG leads with 23.74% vs 21.20% for RFFC. On fees, RFFC is cheaper at 0.48% per year. On volatility, WLTG has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WLTG has performed better with a 23.74% return vs 21.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFFC is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.75% for WLTG.

WLTG has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.72% for RFFC.

They also come from different issuers: SS&C and WealthTrust. Their fees differ too: 0.48% for RFFC and 0.75% for WLTG.

RFFC currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFFC и WLTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор