Сравнение RFFC с SPCT
RFFC (ALPS Active Equity Opportunity ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFFC charges 0.48%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности RFFC и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFFC показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
RFFC
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 8.62%
- С начала года
- 12.20%
- 1 год
- 25.23%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 12.96%
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFFC и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | 12.20% | 5.09% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between RFFC and SPCT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFFC vs. SPCT — Ранг доходности на риск
RFFC
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RFFC c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFFC | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFFC и SPCT
Максимальная просадка RFFC за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFFC и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFFC | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -7.17% | -29.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | 0.00% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -1.49% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RFFC и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFFC | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 9.27% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 9.27% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 9.27% | +8.68% |
Сравнение комиссий RFFC и SPCT
RFFC берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFFC и SPCT
Дивидендная доходность RFFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | 0.63% | 0.78% | 1.05% | 1.35% | 1.41% | 0.71% | 1.79% | 1.34% | 1.36% | 0.93% | 0.66% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RFFC and SPCT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RFFC is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RFFC is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
SPCT has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.63% for RFFC.
They also come from different issuers: SS&C and Liberty One. Their fees differ too: 0.48% for RFFC and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для RFFC и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор