PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFFC с SDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFFC с SDOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFFC (ALPS Active Equity Opportunity ETF) and SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) are both exchange-traded funds - RFFC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SS&C, while SDOG is a Large Cap Value Equities fund tracking the S-Network Sector Dividend Dogs Index. RFFC is actively managed, while SDOG is passively managed. Over the past 5 years, RFFC returned 12.38%/yr vs 8.48%/yr for SDOG. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFFC charges 0.48%/yr vs 0.36%/yr for SDOG.

Доходность

Сравнение доходности RFFC и SDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFFC показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у SDOG с доходностью 14.21%.

RFFC

1 день
-0.47%
1 месяц
3.42%
С начала года
10.59%
6 месяцев
10.88%
1 год
28.37%
3 года*
21.20%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—

SDOG

1 день
-0.91%
1 месяц
3.56%
С начала года
14.21%
6 месяцев
15.85%
1 год
24.70%
3 года*
16.65%
5 лет*
8.48%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFFC и SDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		10.59%16.83%23.51%19.50%-14.58%22.33%12.48%24.77%-10.23%21.02%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		14.21%11.12%14.70%4.19%-0.20%24.59%-0.35%24.02%-11.43%12.65%

Correlation

The correlation between RFFC and SDOG is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г.

0.71

Over the past year, the correlation between RFFC and SDOG has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RFFC и SDOG

Секторы
RFFC
SDOG

Технологии

29.8%
14.1%

Промышленность

13.2%
8.0%

Здравоохранение

11.8%
9.7%

Финансовые услуги

11.5%
11.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
15.0%

Коммуникационные услуги

9.2%
9.0%

Энергетика

4.4%
9.9%

Потребительский защитный сектор

3.1%
9.8%

Коммунальные услуги

2.6%
9.4%

Сырьевые материалы

2.3%
4.1%

Недвижимость

2.2%

-

Технологии

RFFC
29.8%
SDOG
14.1%

Промышленность

RFFC
13.2%
SDOG
8.0%

Здравоохранение

RFFC
11.8%
SDOG
9.7%

Финансовые услуги

RFFC
11.5%
SDOG
11.0%

Потребительский циклический сектор

RFFC
9.9%
SDOG
15.0%

Коммуникационные услуги

RFFC
9.2%
SDOG
9.0%

Энергетика

RFFC
4.4%
SDOG
9.9%

Потребительский защитный сектор

RFFC
3.1%
SDOG
9.8%

Коммунальные услуги

RFFC
2.6%
SDOG
9.4%

Сырьевые материалы

RFFC
2.3%
SDOG
4.1%

Недвижимость

RFFC
2.2%
SDOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Active Equity Opportunity ETF

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с RFFC:
RFFC с BSJORFFC с SCHGRFFC с LVHIRFFC с ONEQRFFC с VYMIRFFC с TEXNRFFC с ACES
Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VOOSDOG с VIGSDOG с DIVO

Доходность на риск

RFFC vs. SDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFFC
Ранг доходности на риск RFFC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFFC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFFC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFFC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFFC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFFC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFFC c SDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFFCSDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.17

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.26

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.98

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

12.78

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFFC vs. SDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFFC на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDOG равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFFC и SDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFFCSDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.17

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.55

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.65

+0.06

Просадки

Сравнение просадок RFFC и SDOG

Максимальная просадка RFFC за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки SDOG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFFC и SDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFFCSDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-43.56%

+7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-6.24%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-16.00%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-19.84%

-2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.91%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-4.92%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.94%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RFFC и SDOG

ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) имеют волатильность 3.00% и 3.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFFCSDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.02%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

7.93%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

11.42%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

15.42%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

19.06%

-1.09%

Сравнение комиссий RFFC и SDOG

RFFC берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SDOG в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFFC и SDOG

Дивидендная доходность RFFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SDOG в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		0.72%0.78%1.05%1.35%1.41%0.71%1.79%1.34%1.36%0.93%0.66%0.00%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.35%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%

Часто задаваемые вопросы

RFFC and SDOG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOG has higher volatility (3.02%) compared to RFFC (3.00%). In terms of maximum drawdown, RFFC dropped -36.26% vs SDOG's -43.56%.

On 5-year performance, RFFC leads with 12.38% vs 8.48% for SDOG. On fees, SDOG is cheaper at 0.36% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RFFC has performed better with a 12.38% return vs 8.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDOG is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.48% for RFFC.

SDOG has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.72% for RFFC.

RFFC is categorized as Large Cap Blend Equities, while SDOG is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.48% for RFFC and 0.36% for SDOG.

RFFC currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFFC и SDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор