PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RFFC с SDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFFC с SDOG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RFFC (ALPS Active Equity Opportunity ETF) and SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) are both exchange-traded funds - RFFC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SS&C, while SDOG is a Large Cap Value Equities fund tracking the S-Network Sector Dividend Dogs Index. RFFC is actively managed, while SDOG is passively managed. Over the past 10 years, RFFC returned 12.96%/yr vs 9.66%/yr for SDOG. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFFC charges 0.48%/yr vs 0.36%/yr for SDOG.

Доходность

Сравнение доходности RFFC и SDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFFC показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у SDOG с доходностью 20.66%. За последние 10 лет акции RFFC превзошли акции SDOG по среднегодовой доходности: 12.96% против 9.66% соответственно.

RFFC

1 день
-0.35%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
8.62%
С начала года
12.20%
1 год
25.23%
3 года*
19.79%
5 лет*
12.18%
10 лет*
12.96%

SDOG

1 день
1.71%
1 месяц
3.95%
6 месяцев
15.06%
С начала года
20.66%
1 год
28.12%
3 года*
16.99%
5 лет*
11.06%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFFC и SDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		12.20%16.83%23.51%19.50%-14.58%22.33%12.48%24.77%-10.23%21.02%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		20.66%11.12%14.70%4.19%-0.20%24.59%-0.35%24.02%-11.43%12.65%

Correlation

The correlation between RFFC and SDOG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2016 г.

0.71

Over the past year, the correlation between RFFC and SDOG has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RFFC и SDOG

Секторы
RFFC
SDOG

Технологии

33.0%
16.2%

Промышленность

12.2%
7.5%

Здравоохранение

11.7%
9.8%

Финансовые услуги

10.9%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.3%
16.3%

Коммуникационные услуги

8.7%
8.4%

Энергетика

4.8%
9.1%

Потребительский защитный сектор

2.7%
9.5%

Коммунальные услуги

2.4%
9.2%

Сырьевые материалы

2.3%
3.5%

Недвижимость

2.0%

-

Технологии

RFFC
33.0%
SDOG
16.2%

Промышленность

RFFC
12.2%
SDOG
7.5%

Здравоохранение

RFFC
11.7%
SDOG
9.8%

Финансовые услуги

RFFC
10.9%
SDOG
10.6%

Потребительский циклический сектор

RFFC
9.3%
SDOG
16.3%

Коммуникационные услуги

RFFC
8.7%
SDOG
8.4%

Энергетика

RFFC
4.8%
SDOG
9.1%

Потребительский защитный сектор

RFFC
2.7%
SDOG
9.5%

Коммунальные услуги

RFFC
2.4%
SDOG
9.2%

Сырьевые материалы

RFFC
2.3%
SDOG
3.5%

Недвижимость

RFFC
2.0%
SDOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Active Equity Opportunity ETF

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с RFFC:
RFFC с BSJORFFC с SCHGRFFC с LVHIRFFC с ONEQRFFC с VYMIRFFC с TEXNRFFC с ACES
Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VOOSDOG с EIPIXSDOG с DIVO

Доходность на риск

RFFC vs. SDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFFC
Ранг доходности на риск RFFC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFFC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFFC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFFC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFFC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFFC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFFC c SDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFFCSDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.45

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.69

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

4.53

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

14.60

-2.20

RFFC vs. SDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFFC на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDOG равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFFC и SDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFFC и SDOG

Максимальная просадка RFFC за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки SDOG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFFC и SDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFFCSDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-43.56%

+7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-6.24%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-16.00%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-19.84%

-2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-43.56%

+7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

0.00%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-4.88%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.93%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RFFC и SDOG

Текущая волатильность для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) составляет 2.75%, в то время как у ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что RFFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFFCSDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

3.81%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

8.26%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

11.51%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

15.37%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

18.96%

-1.01%

Сравнение комиссий RFFC и SDOG

RFFC берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SDOG в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFFC и SDOG

Дивидендная доходность RFFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности SDOG в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		0.63%0.78%1.05%1.35%1.41%0.71%1.79%1.34%1.36%0.93%0.66%0.00%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.33%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%

Часто задаваемые вопросы

RFFC and SDOG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOG has higher volatility (3.81%) compared to RFFC (2.75%). In terms of maximum drawdown, RFFC dropped -36.26% vs SDOG's -43.56%.

On 10-year performance, RFFC leads with 12.96% vs 9.66% for SDOG. On fees, SDOG is cheaper at 0.36% per year. On volatility, RFFC has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RFFC has performed better with a 12.96% return vs 9.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDOG is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.48% for RFFC.

SDOG has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.63% for RFFC.

RFFC is categorized as Large Cap Blend Equities, while SDOG is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.48% for RFFC and 0.36% for SDOG.

SDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFFC и SDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор