PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFFC с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFFC с DFND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFFC (ALPS Active Equity Opportunity ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RFFC is actively managed, while DFND is passively managed. Over the past 5 years, RFFC returned 12.38%/yr vs 4.54%/yr for DFND. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFFC charges 0.48%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности RFFC и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RFFC

1 день
-0.47%
1 месяц
3.42%
С начала года
10.59%
6 месяцев
10.88%
1 год
28.37%
3 года*
21.20%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFFC и DFND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		10.59%16.83%23.51%19.50%-14.58%22.33%12.48%24.77%-10.23%21.02%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.83%16.33%

Correlation

The correlation between RFFC and DFND is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г.

0.51

Over the past year, the correlation between RFFC and DFND has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RFFC и DFND

Секторы
RFFC
DFND

Технологии

29.8%
24.8%

Промышленность

13.2%
17.1%

Здравоохранение

11.8%
10.7%

Финансовые услуги

11.5%
18.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
3.5%

Коммуникационные услуги

9.2%
0.8%

Энергетика

4.4%
1.7%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.2%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Сырьевые материалы

2.3%
4.3%

Недвижимость

2.2%
2.0%

Технологии

RFFC
29.8%
DFND
24.8%

Промышленность

RFFC
13.2%
DFND
17.1%

Здравоохранение

RFFC
11.8%
DFND
10.7%

Финансовые услуги

RFFC
11.5%
DFND
18.2%

Потребительский циклический сектор

RFFC
9.9%
DFND
3.5%

Коммуникационные услуги

RFFC
9.2%
DFND
0.8%

Энергетика

RFFC
4.4%
DFND
1.7%

Потребительский защитный сектор

RFFC
3.1%
DFND
4.2%

Коммунальные услуги

RFFC
2.6%
DFND

-

Сырьевые материалы

RFFC
2.3%
DFND
4.3%

Недвижимость

RFFC
2.2%
DFND
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Active Equity Opportunity ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с RFFC:
RFFC с BSJORFFC с SCHGRFFC с LVHIRFFC с ONEQRFFC с VYMIRFFC с TEXNRFFC с ACES
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

RFFC vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFFC
Ранг доходности на риск RFFC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFFC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFFC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFFC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFFC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFFC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFFC c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFFCDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
0.02

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
0.11

+3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.02

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

0.07

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

0.13

+14.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFFC vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFFC на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFFC и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFFCDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

0.02

+2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.21

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.36

+0.35

Просадки

Сравнение просадок RFFC и DFND

Максимальная просадка RFFC за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFFC и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFFCDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-22.65%

-13.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-3.44%

-5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-12.56%

-5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-22.65%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-3.69%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-5.70%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.70%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности RFFC и DFND

ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RFFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFFCDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

0.00%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

6.16%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

10.92%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

22.46%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

19.09%

-1.12%

Сравнение комиссий RFFC и DFND

RFFC берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFFC и DFND

Дивидендная доходность RFFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%0.00%
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		0.72%0.78%1.05%1.35%1.41%0.71%1.79%1.34%1.36%0.93%0.66%

Часто задаваемые вопросы

RFFC and DFND have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFFC has higher volatility (3.00%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, RFFC dropped -36.26% vs DFND's -22.65%.

On 5-year performance, RFFC leads with 12.38% vs 4.54% for DFND. On fees, RFFC is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RFFC has performed better with a 12.38% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFFC is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

RFFC has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.62% for DFND.

They also come from different issuers: SS&C and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.48% for RFFC and 1.50% for DFND.

RFFC currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFFC и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор