Сравнение RFFC с BUFX
RFFC (ALPS Active Equity Opportunity ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - RFFC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SS&C, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RFFC charges 0.48%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности RFFC и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFFC показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
RFFC
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 28.37%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFFC и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | 10.59% | 14.24% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between RFFC and BUFX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFFC vs. BUFX — Ранг доходности на риск
RFFC
BUFX
Сравнение RFFC c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFFC | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFFC | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 2.68 | -1.97 |
Просадки
Сравнение просадок RFFC и BUFX
Максимальная просадка RFFC за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFFC и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFFC | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -2.87% | -33.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.07% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -0.24% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RFFC и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFFC | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.00% | 3.98% | +8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 3.98% | +12.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 3.98% | +13.99% |
Сравнение комиссий RFFC и BUFX
RFFC берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFFC и BUFX
Дивидендная доходность RFFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | 0.72% | 0.78% | 1.05% | 1.35% | 1.41% | 0.71% | 1.79% | 1.34% | 1.36% | 0.93% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
RFFC and BUFX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RFFC is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RFFC is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
RFFC has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for BUFX.
RFFC is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: SS&C and First Trust. Their fees differ too: 0.48% for RFFC and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для RFFC и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор