PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFFC с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFFC с BLCR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

RFFC и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFFC - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RFFC и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFFC и BLCR

2026 (YTD)202520242023
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		-0.91%16.83%23.51%14.82%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-3.06%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, RFFC показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у BLCR с доходностью -3.06%.

RFFC

1 день
2.74%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
3.63%
1 год
20.16%
3 года*
18.07%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—

BLCR

1 день
3.51%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
2.52%
1 год
34.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Active Equity Opportunity ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с RFFC:
RFFC с BSJORFFC с SCHGRFFC с LVHIRFFC с ONEQRFFC с VYMIRFFC с VOORFFC с FTIF
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий RFFC и BLCR

RFFC берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

RFFC vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFFC
Ранг доходности на риск RFFC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFFC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFFC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFFC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFFC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFFC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFFC c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFFCBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.64

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.29

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.89

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

12.09

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFFC vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFFC на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLCR равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFFC и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFFCBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.64

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.40

-0.75

Корреляция

Корреляция между RFFC и BLCR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFFC и BLCR

Дивидендная доходность RFFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		0.81%0.78%1.05%1.35%1.41%0.71%1.79%1.34%1.36%0.93%0.66%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFFC и BLCR

Максимальная просадка RFFC за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFFC и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

RFFCBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-21.29%

-14.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-12.13%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-7.11%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-2.28%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.90%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RFFC и BLCR

Текущая волатильность для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) составляет 5.35%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что RFFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFFCBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

7.06%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

12.45%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

21.12%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

17.59%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

17.59%

+0.46%