PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFEU с BDRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFEU с BDRY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RFEU (First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - RFEU is a Europe Equities fund actively managed by First Trust, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. RFEU is actively managed, while BDRY is passively managed. Over the past 5 years, RFEU returned 3.74%/yr vs -11.64%/yr for BDRY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. RFEU charges 0.83%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.

Доходность

Сравнение доходности RFEU и BDRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFEU показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 44.36%.

RFEU

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.50%
6 месяцев
3.95%
1 год
13.25%
3 года*
12.45%
5 лет*
3.74%
10 лет*
7.23%

BDRY

1 день
0.32%
1 месяц
3.94%
С начала года
44.36%
6 месяцев
36.57%
1 год
133.58%
3 года*
24.57%
5 лет*
-11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFEU и BDRY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		1.50%30.78%-1.78%16.19%-24.17%22.83%6.25%23.21%-16.83%
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		44.36%44.24%-47.40%25.79%-68.84%282.99%-50.16%-15.92%-27.98%

Correlation

The correlation between RFEU and BDRY is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.06

The correlation between RFEU and BDRY shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RFEU и BDRY

Секторы
RFEU
BDRY

Финансовые услуги

18.9%
3.1%

Промышленность

15.4%

-

Здравоохранение

13.3%

-

Технологии

12.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Потребительский защитный сектор

9.3%

-

Энергетика

8.7%

-

Коммунальные услуги

6.4%

-

Коммуникационные услуги

3.8%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

RFEU
18.9%
BDRY
3.1%

Промышленность

RFEU
15.4%
BDRY

-

Здравоохранение

RFEU
13.3%
BDRY

-

Технологии

RFEU
12.5%
BDRY

-

Потребительский циклический сектор

RFEU
10.6%
BDRY

-

Потребительский защитный сектор

RFEU
9.3%
BDRY

-

Энергетика

RFEU
8.7%
BDRY

-

Коммунальные услуги

RFEU
6.4%
BDRY

-

Коммуникационные услуги

RFEU
3.8%
BDRY

-

Сырьевые материалы

RFEU
1.2%
BDRY

-

Недвижимость

RFEU

-

BDRY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

Часто сравнивают с RFEU:
RFEU с FDDRFEU с SPMORFEU с ONEQRFEU с HEDJRFEU с VTAPXRFEU с VEUR.LRFEU с IEV
Часто сравнивают с BDRY:
BDRY с BOATBDRY с SAFEBDRY с BWETBDRY с SEABDRY с SPYBDRY с ZIMBDRY с NVDA

Доходность на риск

RFEU vs. BDRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFEU
Ранг доходности на риск RFEU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEU: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BDRY
Ранг доходности на риск BDRY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDRY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFEU c BDRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFEUBDRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
3.19

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.43

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

6.22

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

18.11

-7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFEU vs. BDRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFEU на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа BDRY равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFEU и BDRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFEUBDRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

3.19

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.19

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.13

+0.55

Просадки

Сравнение просадок RFEU и BDRY

Максимальная просадка RFEU за все время составила -39.74%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEU и BDRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFEUBDRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.74%

-89.16%

+49.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-21.60%

+16.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-69.71%

+56.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.92%

-89.16%

+53.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-69.50%

+69.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-58.39%

+48.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

7.41%

-6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RFEU и BDRY

Текущая волатильность для First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) составляет 0.00%, в то время как у Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что RFEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFEUBDRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

10.84%

-10.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

29.99%

-25.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.68%

42.26%

-33.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

60.69%

-43.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

62.56%

-44.71%

Сравнение комиссий RFEU и BDRY

RFEU берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFEU и BDRY

Дивидендная доходность RFEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		2.83%2.87%5.45%3.37%4.98%1.82%2.32%3.08%2.84%1.35%3.16%

Часто задаваемые вопросы

RFEU and BDRY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDRY has higher volatility (10.84%) compared to RFEU (0.00%). In terms of maximum drawdown, RFEU dropped -39.74% vs BDRY's -89.16%.

On 5-year performance, RFEU leads with 3.74% vs -11.64% for BDRY. On fees, RFEU is cheaper at 0.83% per year. On volatility, RFEU has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RFEU has performed better with a 3.74% return vs -11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFEU is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.

RFEU has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.00% for BDRY.

RFEU is categorized as Europe Equities, while BDRY is Commodities. They also come from different issuers: First Trust and ETFMG. Their fees differ too: 0.83% for RFEU and 3.76% for BDRY.

BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFEU и BDRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор